Chytře na rizika  

Vytvoření systému pro řízení finančních rizik

Spolu s klientem spolupracujeme na vytvoření nového či vylepšení již zavedeného systému řízení rizik. Výstupem naší spolupráce jsou konkrétní postupy a metodiky aplikovatelné na řízení kreditního, tržního, operačního (provozního) rizika a rizika likvidity, případně na dílčí úkoly spojené s řízením financí.

Na projektech pracujeme především samostatně, dílčí výstupy diskutujeme na společných schůzkách s klientem. Během projektu dbáme na to, aby konečný výstup zcela odpovídal potřebám klienta, byl jednoznačný a aplikovatelný v rozumném čase a s přiměřenými náklady.

Výhody spolupráce:

  • Naše znalosti jsou zárukou odborného a konzistentního přístupu k problematice.
  • Doplníme chybějící kapacity na bázi dlouhodobé spolupráce nebo jen krátkodobého dílčího úkolu.
  • Výstupy dodáme včas a v dohodnutém rozsahu, výstupy jsou srozumitelné a okamžitě aplikovatelné.
  • Náš úspěch se měří úspěchy našich klientů.

Nabízíme poradenské služby v následujících oblastech:

Vytvoření systému pro měření a/nebo řízení rizika:

kreditního, tržního, likvidního, pojistného, operačního a počasí
Součástí systému řízení rizik jsou následující činnosti. Advanced Risk Mamagemnt nabízí asistenci jak při nastavení systému, tak při jeho dílčím zlepšování:
  • identifikace rizik a vytvoření mapy rizik,
  • vytvoření modelů pro měření identifikovaných rizik,
  • monitoring rizik,
  • pomoc při nastavení interních procesů nutných pro řízení rizik (dodržování limitů, schvalovací procesy apod.),
  • nastavení reportingu.

Pomoc při formulaci a sepsání interních směrnic ve finanční oblasti

Některé aktivity se ve společnostech provádějí na principu „protože se to tak léta dělá“, tzn. bez podpory v interních předpisech a bez dokumentace. Pro udržení kontinuity daného procesu je ale třeba činnost zasadit do konceptu ostatních činností, či cílů společnosti a popsat ji v interních předpisech. Společnost své služby nabízí všude tam, kde z kapacitních důvodů není možné se interním směrnicím dostatečně věnovat. Spolupráce s námi probíhá na následující bázi:
  • na společné schůzce s klientem definujeme rozsah dané činnosti,
  • v případě, že dokumentace existuje, pak ji aktualizujeme, zdokonalíme či doplníme,
  • v případě, že dokumentace neexistuje, pak ji na základě našich zkušeností a rozhovorů s odpovědnými pracovníky vytvoříme,
  • vytvořená dokumentace je zpracována do odpovídajících detailů, výstup je vždy zcela srozumitelný.

Implementace Basel II, Basel III a Solvency II

ARM má dlouholetou zkušenost s implementací regulatorních opatření do systému řízení rizik ve finančních institucích. V oblasti zavádění regulací Basel II, Basel III a Solvency II nabízí následující služby:

Basel II

  • nastavení řízení tržního, kreditního a operačního rizika dle příslušné právní úpravy regulátora
  • nastavení modelů pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu, tržnímu a operačnímu riziku
  • pomoc při implementaci procesů, reportů a aplikací vyvinutých v rámci Basel II do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí finanční instituce
  • podpora při měření kreditních, tržních a operačních rizik v rámci Pilíře 2
  • komplexní podpora při implementaci IRB přístupu a/nebo AMA přístupu

Basel III

Implementace požadavků Basel III na:
  • kapitál a kapitálovou přiměřenost (zvýšení kapitálu pro sekuritizace, resekuritizace, vybrané položky obchodní knihy a pro kreditní riziko protistrany)
  • pákový poměr
  • proticykličnost (pravidla pro nastavení a tvorbu proticyklických polštářů)
  • minimální likviditu (nastavení monitorovacích nástrojů)

Solvency II

Implementace regulace Solvency II:
  • výpočty solventnosti (kapitálové přiměřenosti)
  • vytvoření interního modelu
  • analýza finančních rizik a vytvoření modelů pro jejich řízení
  • analýza pojistných rizik, výpočet pojistného
  • analýza oceňování zajištění
  • výpočet technických rezerv
  • analýza oceňování finančních aktiv
  • vytvoření směrnic pro řídící a kontrolní systém
  • zavedení principů odměňování

Vytvoření interního modelu

ARM má velmi silný tým analytiků se zkušenostmi s tvorbou matematicko-statistických modelů pro řízení rizik:
  • kreditní riziko (vytvoření scoringových funkcí a interních ratingů)
  • operační riziko (AMA modely)
  • tržní riziko (madel VaR a další interní modely navržené ve spolupráci s klientem)
Advanced Risk Manangement dále nabízí spolupráci při tvorbě vlastních interních modelů, a to ať pro finanční řízení, tak pro řízení v dalších oblastech – oblast výroby, marketingu apod.