Chytře na rizika  

Riziko likvidity

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí své služby v oblasti rizika likvidity finančním i nefinančním společnostem.

 

V oblasti rizika likvidity nabízíme také odborná školení a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní řízení rizika likvidity můžete využít softwaru CADCalc® Market.

 

Nabídka pro finanční instituce 

Měření rizika likvidity 

  • Modelování skutečné splatnosti a objemu aktiv pasiv i podrozvahových položek:
    • vytvoření modelu na základě vlastního know-how a s využitím statistických metod a expertního posouzení,
    • zpracování modelu na reálných datech banky se zohledněním historického vývoje a strategie banky,
    • ověření stávajícího modelu skutečné splatnosti aktiv, pasiv a podrozvahových položek, a to jak po stránce metodiky, tak i jeho technické realizace.
  • Stanovení minimálního objemu likvidních aktiv:
    • návrh metodiky na stanovení potřebného minimálního objemu likvidních aktiv,
    • zpracování modelu na reálných datech banky se zohledněním historického vývoje a strategie banky,
    • ověření stávajícího postupu pro stanovování minimálního objemu likvidních aktiv, a to jak po stránce metodiky, tak i jeho technické realizace.

Stresové testování 

  • Analýza potenciálních zdrojů a rychlosti odlivu/přílivu finančních prostředků v případě krize.
  • Analýza závislosti banky na mezibankovním trhu a míry koncentrace na straně pasiv.
  • Vytvoření návrhů stresových scénárů pro krizové situace s cílem modelovat situace, které nelze běžně v bance očekávat:
    • Firm-Specific Scenarios – faktory ovlivňující pouze banku (např. náhlý odliv klientských vkladů v důsledku poklesu ratingu banky),
    • Market Stress Scenarios – faktory způsobující obecnou (systémovou) krizi likvidity (např. nemožnost konverze domácí měny na cizí měnu v případě krize trhu),
    • Kombinace obou typů scénářů.
  • Analýza dopadu stresových scénárů, tj. testování odolnosti banky.

Rizikové indikátory a limity

  • Návrh metodiky tvorby rizikových indikátorů sloužících k signalizaci nárůstu rizika likvidity (tzv. Early Warning Indicators).
  • Návrh metodiky pro nastavování limitů pro řízení rizika likvidity, a to jak v jednotlivých měnách, tak i celkově (pro všechny měny dohromady), zejména:
    • limity vztažené k maximálnímu přípustnému nesouladu cash flow v jednotlivých časových pásmech u gapové analýzy,
    • limity založené na statických veličinách (např. poměr rychle likvidních aktiv a rychle likvidních pasiv).
  • Posouzení stávající metodiky výběru rizikových indikátorů a limitů pro řízení rizika likvidity.
  • Pomoc při nastavení procesu sledování vývoje likvidní pozice pomocí soustavy nastavených limitů.

Pohotovostní plány pro řízení rizika likvidity 

  • Analýza procesu sledování vývoje likvidní pozice (zdroje dat, limity, frekvence měření, způsob reportování apod.).
  • Návrh plánu činností v případě nastání krize likvidity (co se má v případě krize udělat a kdo to má udělat).
  • Nezávislé posouzení pohotovostních plánů pro případ krize likvidity (informovanost, pravomoci a odpovědnosti, postupy pro řešení krize likvidity apod.) a analýza jejich proveditelnosti na základě výsledků stresového testování.

Analýza systému řízení rizika likvidity

  • Ověření postupů pro měření (včetně posouzení zdrojů dat) a řízení rizika likvidity (operativní řízení vs. strategické) v jednotlivých měnách, a případné předložení návrhů změn nutných pro jejich zefektivnění.
  • Posouzení technické realizace měření rizika likvidity v jednotlivých měnách, tj. posouzení použitého nástroje a způsobu zahrnutí jednotlivých aktiv a pasiv.
  • Posouzení organizačního uspořádání řízení likvidity.
  • Posouzení soustavy rizikových indikátorů, limitů a pohotovostních plánů (strategií pro okamžité řešení krize likvidity).
  • Kontrola, zda je systém (strategie) řízení rizika likvidity dostatečně zdokumentován.
  • Analýza výstupů, které jsou vytvářeny v rámci reportingu a posouzení způsobu jejich využívání při rozhodování.

Riziko likvidity dle Basel II / Basel III 

  • Podpora při měření rizika likvidity v rámci Pilíře 2 Basel II, tj. vypracování/aktualizace ICAAP pro riziko likvidity.
  • Podpora při měření rizika likvidity v rámci Basel III:
    • metodika stanovení a výpočet ukazatele krátkodobé likvidity (Liquidity Coverage Ratio – LCR),
    • metodika stanovení a výpočet ukazatele střednědobé likvidity (Net Stable Funding Ratio – NSFR),
    • posouzení tzv. monitorovacích nástrojů (nesoulad ve splatnostech, koncentrace zdrojů financování, dostupná aktiva, tržní ukazatele).
  • Návrh podoby reportingu stavu a vývoje rizika likvidity v čase.
  • Pomoc při implementaci procesů, reportů, aplikací apod. vyvinutých v rámci Basel II (resp. Basel III) do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí banky.
Nahoru

Nabídka pro nefinanční instituce 

Měření rizika likvidity 

  • Návrh metodiky pro modelování splatnosti a objemu příjmů i výdajů a podpora při modelovém zachycení těchto charakteristik (např. očekávaná splatnost vystavených faktur při zohlednění zpoždění odběratele v úhradě na základě historických dat).
  • Návrh metodiky na predikci potřebného minimálního objemu likvidních aktiv s využitím statistických metod a expertního posouzení.
  • Posouzení současně využívaných dat pro predikci minimálního objemu likvidních aktiv (např. očekávané výdaje na základě dohodnutých smluv, výdaje na mzdy, očekávané příjmy).

Řízení rizika likvidity a nastavení limitů 

  • Návrh metodiky pro řízení rizika likvidity:
    • operativní řízení – řízení minimálního objemu likvidních aktiv na základě sladění peněžních toků (vytvoření mapy cash flow) a minimalizace nákladů na financování,
    • strategické řízení – minimalizace nákladů na financování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
  • Analýza stávajícího procesu řízení rizika likvidity, zejména posouzení správnosti a úplnosti interních směrnic pro řízení rizika likvidity (včetně stanovení minimálního zůstatku běžného účtu) a návrh jejich případných úprav.
  • Posouzení (případně vytvoření) pravidel pro případ nedostatku likvidity.