Archiv novinek
24. - 26. 1. 2012, Finanční deriváty
Během semináře budou popsány základní druhy finančních derivátů, vysvětlena jejich podstata, správné použití a oceňování a popsány problémy, které jsou s používáním finančních derivátů spojeny. Vstupním předpokladem jsou základní znalosti v oblasti financí. K účasti jsou proto zváni zejména vedoucí pracovníci finančního oddělení, risk managementu a treasury.
17. - 18. 1. 2012, Řízení finančních rizik
Cílem semináře je přiblížit posluchačům pojem „finanční riziko“ a jeho význam pro finanční zdraví podniku. Seznámíme Vás s jednotlivými druhy finančních rizik a vazbami mezi nimi. Vysvětlíme Vám, proč je tak důležité se finančními riziky zabývat, jak je lze měřit a jakými způsoby je možné tato rizika ovlivňovat a řídit. Seznámíte se jak s tradičními, tak i s moderními metodami řízení finančních rizik ve finanční i výrobní sféře. Téma je určeno zejména pro členy finančního managementu výrobních a obchodních podniků a také pro specialisty, kteří se zabývají jak obchodováním na peněžních a kapitálových trzích, tak standardními finančními operacemi. Významným přínosem je i pro pracovníky oddělení interního auditu.
22. - 23. 11. 2011, Risk Based Pricing
Správné ocenění produktu tak, aby cena reflektovala míru rizika klienta,
přináší výraznou konkurenční výhodu. První část tohoto semináře
představuje metody zohlednění rizika v ceně produktu, druhá část
semináře je věnována metodám a principům stanovení opravných položek.
Tématika zohledňuje regulatorní požadavky a účetní standardy. Seminář je
připraven zejména pro pracovníky prodeje a oddělení kreditního rizika.
Pozvánka
8. - 9. 11. 2011, Controlling ve finančních institucích
Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postupy
controllingu. Na praktických příkladech vysvětluje podstatu činnosti
controllora a stěžejní pravidla tvorby controllingových zpráv a
reportingu. Účastníci se dozví jak zpětně hodnotit výkonnost instituce,
základní pravidla nákladových kalkulací a controllingu projektů. Seminář
je určen pracovníkům controllingu a specialistům z finančních oddělení
finančních institucí.
Pozvánka18. - 20. 10. 2011, Solvency II
Pozvánka
20. - 22. 9. 2011, Operační riziko
Pozvánka
21. - 22. 6. 2011, Kreditní Value at Risk
Seminář detailně popisuje jednotlivé přístupy (modely) pro výpočet kreditního Value at Risk včetně souvisejícího zpětného a stresového testování. Seminář poskytuje přehled metod měření kreditního rizika portfolia aktiv, např. metodu KMV Portfolio Manager, jednofaktorové a vícefaktorové modely, CreditMetrics a Credit Risk+. Seminář je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni.
10. - 12. 5. 2011, ICAAP, Pillar 2, Economic Capital and Stress Scenarios [in English]
Location: Ljubljana
The attendants will be informed about the ICAAP framework for especially
credit risk as well as for other risks, methods of economic capital
calculation, its aggregation and allocation, usage of Economic capital for
managing a bank and stress testing. The seminar assumes the basic knowledge of
the Basel II topic. The seminar is designed mainly for specialists from banks
and other credit institutions, responsible for the implementation of Basel II
with respect to the calculation of economic capital and ICAAP framework.
10. 3. 2011, Stresové testování
Seminář detailně popisuje stresového testování – jednu z nejvíce
rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní
principy stresového testování a tvorby scénářů. Podstatná část semináře
je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních
rizik – rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci
jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a
připravovaného Basel III. Jednotlivé principy jsou následně
demonstrovány na praktických příkladech.
8. - 9. 3. 2011, Řízení kreditního rizika
Tento seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení
kreditního rizika. Úvodní část se věnuje vysvětlení nezbytných pojmů,
způsobům identifikace a měření rizika. Podstatná část semináře se zabývá
samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a
nezbytnými procesními postupy včetně postupu vymáhání a následného
reportingu.
Pozvánka
5. 1. 2011, 21. 1. 2011, 2. 3. 2011, 14. 4. 2011, 8. 6. 2011 a 10. 11. 2011 Basel III
Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědni za implementaci Basel III, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům. Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanou regulací činnosti bank a finančních institucí „Basel III" a změn promítnutých do bankovní regulace EU. Seminář se zabývá hlavními tématy Basel III, kterými jsou: zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a minimální likvidita. První část semináře povede Mgr. Ing. Václav Novotný, ředitel společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. V druhé části semináře vystoupí RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA, ředitel odboru regulace finančního trhu, ČNB.24. 2. 2011, Zeštíhlování výroby
23. 2. 2011, Solvency II: Executive summary
Seminář Vás seznámí s konceptem Solvency II a především s nejlepšími
praktickými poznatky a zkušenostmi, jež jsme nabyli za více než 10 let
praxe v oblasti implementace požadavků regulace finančního trhu.
V úvodu semináře bude představen koncept Solvency II, dále se zaměříme
na implementaci Solvency II z pohledu projektového řízení, výhody a
nevýhody interního modelu a komunikaci s ČNB.
Druhá část semináře bude zaměřena na Solvency II z pohledu Enterprise Risk Managementu a na praktické aspekty a přínosy implementace Solvency II.
1. - 3. 2. 2011, ICAAP, Pilíř 2, ekonomický kapitál a stresové scénáře
Seminář obsahuje praktické zkušenosti s implementací ICAAP.
V první části semináře se zaměříme na problematiku ICAAP týkající se všech rizik (s důrazem na riziko kreditní), metody výpočtu ekonomického kapitálu, jeho agregace a alokace, užití ekonomického kapitálu pro řízení bank a stresové testování.
Ve druhé části semináře se zaměříme na praktickou implementaci řízení ekonomického kapitálu a na otázky měření výkonnosti instituce se zohledněním rizik (Risk-Adjusted Performance Measurement).
Pozvánka
11. - 13. 1. 2011, Finanční deriváty
Seminář Vás seznámí s druhy finančních derivátů, způsobem jejich využití a metodami jejich oceňování. Součástí semináře je také problematika opcí, způsob jejich oceňování a využití opcí při zajišťování. Seminář se dále zabývá analýzou rizik spojených s obchodováním s finančními deriváty.
2. - 4. 11. 2010, Solvency II
Aktuálním tématem v pojišťovnictví je připravovaná regulace Solvency II,
která vstoupí v účinnost v roce 2012. Během semináře se přehlednou
formou seznámíte s nejdůležitějšími změnami v regulaci, především v
oblastech systému řízení rizik, metodách ocenění technických rezerv a
posuzování solventnosti pojišťovny. Teoretické požadavky směrnice jsou
ilustrovány na praktických příkladech. Seminář je určený specialistům na
Solvency II, pojistným matematikům, risk managerům, manažerům
zodpovědným za zavedení Solvency II, právníkům, interním auditorům a
pracovníkům compliance.
Pozvánka
21. 10. 2010, 27. 10. 2010 a 6. 12. 2010, Basel III
Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědni za implementaci Basel III, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům. Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanou regulací činnosti bank a finančních institucí „Basel III" a změn promítnutých do bankovní regulace EU. Seminář se zabývá hlavními tématy Basel III, kterými jsou: zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a minimální likvidita. První část semináře povede Mgr. Ing. Václav Novotný, ředitel společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. V druhé části semináře vystoupí RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA, ředitel odboru regulace finančního trhu, ČNB.
20. 10. 2010, Vzestup a pád Lehman Brothers
Seminář účastníky seznámí s podstatou a okolnostmi růstu a následného pádu finanční instituce Lehman Brothers. Seminář má za cíl objektivně objasnit důvody finančního kolapsu, a to podrobně zpracovanou analýzou pozice Lehman Brothers v období ekonomického boomu a v období začínající finanční krize. Na závěr se účastníci dozví aktuální výhled opatření Fed a vlády USA na záchranu finančního systému.
19. 10. 2010, Úvod do kreditních derivátů a sekuritizace
Seminář je vhodný především pro risk managery, pracovníky oddělení kreditního rizika, právníky, pracovníky compliance a interní auditory.
Jeho úkolem je seznámit účastníky s jednotlivými druhy kreditních derivátů, pravidly obchodování, jejich využitím pro spekulaci a zajištění a metodami ocenění. Druhá část semináře se zabývá podstatou sekuritizace aktiv, motivy k sekuritizaci, principy oceňování sekuritizovaných aktiv a spojitostí mezi sekuritizací a finanční krizí.
21. - 23. 9. 2010, Operační riziko
Pozvánka
15. - 17. 6. 2010, ICAAP, Pillar 2, Economic Capital and Stress Scenarios [EN]
The seminar is focused on Basel II with the emphasis being placed on ICAAP and Pillar 2 of the regulation. The seminar will inform you about the calculation of bank's economic capital and qualitative requirements of the calculation. The practical experience with implementation of risk and economic capital management and risk adjusted performance measurement is lectured by a chief of Economic Capital Department in Česká spořitelna, a.s.
1. - 3. 6. 2010, Rating and Scoring within Basel II Framework
Pozor změna! Seminář je přednášen v českém jazyce.
The attendants will learn how to manage credit risk and calculate economic capital using rating and all types of credit scoring. Attendants will get acquainted with rating used in standardized approach as well as principles of scoring used in internal rating based approach. The practical implementation of rating rules will be lectured by the General Manager of Moody's Central Europe, a.s.
4. 5. 2010, Controlling ve finančních institucích
Seminář je určen především pro controllery, manažery a specialisty zodpovědné za finanční řízení, plánování a reporting a interní auditory. Během semináře Vás seznámíme s pravidly a postupy controllingu, na praktických příkladech vysvětlíme podstatu činnosti controllera a stěžejní pravidla tvorby controllingových zpráv a reportingu ve finančních institucích. Dozvíte se, jak zpětně hodnotit výkonnost instituce a základní pravidla nákladových kalkulací a controllingu projektů.
April 14 - 15, 2010, Ljubljana Internal Rating Based (IRB) Approach within Basel II Framework [EN]
Attendants will learn how to calculate a capital requirement for credit risk by IRB Approach and will be presented the practical experience obtained during implementation of IRB approach. Attention will be paid to supervisory review process and internal capital adequacy assessment process (ICCAP) as well as to planned and expected changes in regulation. The seminar is based on the practical experience with implementation of Internal Rating Based (IRB) Approach in banks in CEE region.
23. - 24. 3. 2010 Řízení kreditního rizika
Seznámíme Vás především s nezbytnými procesními postupy při řízení kreditního rizika včetně postupu vymáhání a následného reportingu. Součástí semináře budou také způsoby identifikace a měření kreditního rizika, dále hlavní znaky rámce finanční stability a podrobně se budeme věnovat metodám využívaným v České národní bance pro testování vlivu kreditního rizika na zdraví finančního systému jako celku.
Rozšířili jsme pro Vás nabídku odborných seminářů o
26. - 28. ledna 2010 FINANČNÍ DERIVÁTY
Seminář je určen především vedoucím pracovníkům finančních oddělení, risk managementu a treasury.
21. - 22. 10. 2009 RIZIKO LIKVIDITY
Seminář je určen především risk managerům zodpovědným za řízení likvidity, zodpovědným za řízení financí, dále interním auditorům a pracovníkům ALM. Během semináře Vás seznámíme s metodami měření rizika likvidity a s postupy a nástroji jeho řízení. Dále se budeme zabývat rizikem likvidity z pohledu finanční krize, včetně přístupů regulátorů.
30. 9. - 2. 10. 2009 EKONOMICKÝ KAPITÁL, PILÍŘ 2 A STRESOVÉ TESTOVÁNÍ
Seminář je určen specialistům útvaru řízení rizik bank zodpovědným za vytvoření modelu ekonomického kapitálu a za pilíř 2 a specialistům interního auditu zodpovědným za kontrolu modelu ekonomického kapitálu a pilíře 2. Během semináře účastníky seznámíme s metodami výpočtu ekonomického kapitálu banky a s kvalitativními požadavky na výpočet. Dále se budeme zabývat předmětem, způsobem a frekvencí stresového testování. PozvánkaMercursim Credit
Webové stránky jsme doplnili o podrobný popis simulačního kurzu kreditního rizika bankovního portfolia a ekonomického kapitálu - Mercursim Credit .
19. - 22. 5. 2009 OPERATIONAL RISK
Tento seminář je přednášen v angličtině.
Operační riziko je jedno z nejhůře definovatelných a nejhůře zachytitelných rizik. Seminář je určen zejména finančním manažerům finančních i nefinančních institucí, risk managerům, interním auditorům a všem, které zajímá, jak řešit interní provozní „nepořádek" společnosti.
V průběhu semináře budou probírány metody měření operačního rizika (včetně modelu pro výpočet kapitálového požadavku AMA přístupem) a způsoby, jak riziku předcházet, jak ho řídit a zmírňovat. Dále budou zevrubně probírány praktické aspekty identifikace a řízení operačních rizik (např. otázka interního sběru dat, použití externích databází, sebehodnocení operačního rizika, nastavení systému BCM, IT rizika a spolupráce s IT oddělením, fraud management, problémy a výhody outsourcingu apod.). Seminář je koncipován v souladu s regulací Basel II, která v současné době představuje standard řízení rizik.
2. 6 - 4. 6. 2009 SPECIFIC AND USE OF RATING AND SCORING AND ITS USAGE WITHIN THE BASEL II FRAMEWORK
Tento seminář je přednášen v angličtině.
Pro všechny, kteří se zabývají hodnocením bonity klientů, je určen seminář Rating a scoring. Nabízí účastníkům bližší přehled o rozdílech mezi aplikačním a behaviorálním scoringem a o používaných metodách credit scoringu. Seminář se také zabývá kritérii efektivity použitých metod a návodů, jak tato kritéria aplikovat. Probírané metody jsou na semináři demonstrovány na praktických příkladech. Seminář poskytne účastníkům náhled do problematiky přidělování ratingu a vymezí rozdíl mezi ratingem a scoringem včetně diskuze o výhodách a nevýhodách těchto metod. Seminář dále seznámí účastníky s využitím modelů interního ratingu jak v rámci IRB přístupu pro výpočet regulatorního kapitálu dle Basel II, tak i v rámci Pilíře 2 dokumentu Basel II.
Novinky
21. 2. 2012, Seminář: Solvency II: Executive summary
22. 2. 2012, Seminář: CRD IV
Pozvánka23. 2. 2012, Seminář: Zeštíhlování výroby
Pozvánka