Úvodní stránka arrow Produkty pro finanční instituce arrow CADCalc Market
Tisk

CADCalc® Market

Tržnímu riziku je vystavena každá finanční instituce vlastnící portfolio finančních instrumentů, jejichž hodnota je závislá na vývoji úrokových sazeb, měnových kurzů a jiných tržních faktorů. Pro efektivní řízení tržního rizika musí být finanční instituce schopna kvantifikovat expozici vůči tomuto riziku v pravidelných intervalech (v řádu dní). V případě portfolií obsahujících velký počet pozic je však tato kvantifikace časově náročná. Předpokladem pro spolehlivé a rychlé zpracování vstupních je perfektně připravené technické řešení a použití v praxi osvědčených teoretických metod. Pro tyto účely vyvinula společnost Advanced Risk Management, s.r.o. uživatelsky přehledný a zároveň výpočetně výkonný software CADCalc® Market.

K čemu slouží CADCalc® Market?  

CADCalc® Market obsahuje tyto funkce: 

  • výpočet budoucího cashflow
  • analýza likvidity
  • stresové testování
  • výpočet Value at Risk
  • výpočet čisté současné hodnoty
  • prohlížení tržní faktory i složení jednotlivých portfolií
Jak používat CADCalc® Market?
Portfolio, na kterém chce finanční instituce provádět analýzy, lze sestavit z libovolného počtu nástrojů. Tyto nástroje mohou být finančního  charakteru (např. dluhopisy, depozita, FX opce, FX forwardy, CIRS, akcie), a proto je software vhodný pro finanční i nefinanční společnosti. Portfolia lze dále seskupovat dle různých kritérií (například portfolio mezd, portfolio jednotlivých skupin klientů atp.) a pro takto definované skupiny pak provádět výpočty. Je rovněž možné vytvořit portfolio obsahující plánované obchody a poslezé zkoumat dopad uzavření tohoto obchodu na likviditu či strukturu cash flow.

Cashflow, gapová analýza likvidity  

  • sledování likvidity - porovnání příjmů a výdajů v dle datů splatnosti
  • porovnání budoucích příjmů a výdajů za časová období definovaná uživatelem
  • přehledné reporty budoucích peněžních toků portfolia
  • grafické výstupy vývoje kumulativního cashflow a gapové analýzy
  • indikativní ocenění portfolia

Stress testing  

  • analýza citlivosti hodnoty portfolia na změny hodnot jednotlivých tržních faktorů a na scénáře vývoje celkové situace na finančních trzích
  • testování libovolných změn výnosových křivek
  • definování vlastních scénářů změn tržních faktorů, které reflektují různé varianty vývoje trhu

Výpočet Value at Risk

  • výpočet VaR relativní nebo absolutní metodou historické simulace
  • měření velikosti měnového, úrokového, akciového a komoditního rizika samostatně nebo současně
  • grafické zobrazení rozložení historických hodnot portfolia
  • ukládání výsledků výpočtů VaR pro budoucí referenci

Stanovení čisté současné hodnoty

Možnost zhodnocení efektivity portfolia oceněním aktiv a pasiv pomocí metody NPV pro:

  • dluhopis
  • depositum
  • úvěr
  • hotovost
  • směnky a pokladniční poukázky
  • faktury
  • FRA, CIRS, FX Spot, FX Forward, FX Swap, FX Opci, akcii
  • komodity
  • nemovitost

Výhody využítí CADCalc® Market

Spolupráce výrobce a uživatele - CADCalc® Market je před implementací přizpůsoben potřebám, požadavkům a technickým možnostem klienta. Mezi hlavní výhody patří:

  • jednoduché ovládání
  • snadný import vstupních dat
  • přehledný reporting výsledků
  • flexibilita řešení - software lze rozšířit o další finanční instrumenty a tržní faktory
  • nastavení parametrů výpočtů - u každé funkce má uživatel řadu možností, jak nastavit parametry výpočtu

Implementace  

  • rychlá a snadná implementace
  • kompatibilita CADCalc® Market s IT systémy klienta
  • podpora standardních vstupů

Flexibilita 

  • kdykoliv lze provést úpravy, které vyhoví specifickým podmínkám činnosti klienta
  • výpočty i import dat lze spouštět manuálně nebo automaticky v předem definovaném čase

Zabezpečení 

  • uživatelské účty - uživatel se přihlašuje uživatelským jménem a heslem
  • uživatelská oprávnění - přístup jen k určitým funkcím aplikace CADCalc® Market podle přidělených oprávnění
 
[Zpět]
 

Novinky

 
arm tema

21. 2. 2012, Seminář: Solvency II: Executive summary

V první části semináře získají účastníci základní přehled o zásadních změnách v systému řízení rizik, posuzování solventnosti a v metodách ocenění technických rezerv. Druhá část semináře je zaměřena na praktické aspekty řízení implementace Solvency II, tj. zejména na vedení projektu zavádění Solvency II tak, aby požadavky regulace byly implementovány s minimálními náklady při současné maximalizaci pozitivních efektů pro pojišťovnu. Seminář je určen zejména členům představenstev pojišťoven, senior manažerům a manažerům zodpovědným za implementaci Solvency II.

pdf Pozvánka

22. 2. 2012, Seminář: CRD IV

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací činnosti bank a finančních institucí „CRD IV“, která zavádí do bankovní regulace EU nové mezinárodní standardy nazývané Basel III. Seminář se zabývá hlavními oblastmi CRD IV, kterými jsou: definice kapitálu, zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a minimální likvidita. Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za implementaci CRD IV, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům.
pdf Pozvánka

23. 2. 2012, Seminář: Zeštíhlování výroby

Účastníci semináře získají praktické zkušenosti jak zvýšit cash flow firmy snížením zásob a provozních nákladů a jak minimalizovat použití zdrojů přestavbou “falešného toku” na proces orientovaný na požadavek zákazníka. Rovněž bude diskutován způsob, jak vést a řídit organizační změny a firemní kulturu. Na semináři se dále dozvíte, jak zvýšit efektivitu změnou velikosti skladů a zlepšením toku výroby, jak použít a implementovat vlastní novou mapu procesu a jak kalkulovat zisk ze zeštíhlení procesů a mnoho dalšího. Seminář je určen především pro majitele výrobních firem, výrobní ředitele, vedoucí pracovníky v oblasti výroby a procesní manažery.
pdf Pozvánka

Kalendář otevřených seminářů na rok 2012

pdf Kalendář seminářů


Archiv novinek