Úvodní stránka arrow Produkty pro finanční instituce arrow CADCalc Credit
Tisk

CADCalc® Credit

Regulatorní pravidla upravující oblast řízení rizik v bankách stanovují přístupy k výpočtu regulatorního kapitálového požadavku ke krytí kreditního rizika. Tato pravidla jsou zakotvena v dokumentu Basel II, který má doporučující charakter a z něj vyplývajících směrnicích Evropské Unie, které se touto problematikou zabývají. Jedná se o směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU 2006/48/ES a 2006/49/ES. Tato zákonná úprava je pro Českou republiku jakožto členský stát EU závazná a je v českém právním řádu zakotvena Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. (resp. Vyhláškou č. 282/2008 Sb.). Dle nových regulatorních pravidel zavedly banky sofistikovanější metody výpočtu kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. V souvislosti s tím se objevuje potřeba softwarového řešení výpočtu kapitálového požadavku. Řešením je software CADCalc® Credit.

K čemu slouží CADCalc® Credit?

CADCalc® Credit umožňuje:

  • vypočítat kapitálový požadavek ke krytí kreditního rizika (dle STA, F-IRB a A-IRB přístupu)
  • vypočítat očekávanou ztrátu
  • vypočítat ekonomický kapitál ke kreditnímu riziku pomocí jednofaktorového modelu
  • analyzovat portfolio a jeho strukturu z hlediska jeho rizikovosti a objemu nutného kapitálu
  • graficky zobrazit výsledky analýzy, což usnadňuje interpretaci výsledků
  • sledovat koncentraci portfolia, a to i vůči jednotlivým poskytovatelům zajištění,
  • analyzovat efekt prostředků Credit Risk Mitigation
  • provádět stresové testování dopadu stresových scénářů na výši kapitálového požadavku respektive do úvěrového portfolia banky, archivovat výsledky a sledovat trendy v grafické podobě
  • připravit reporting

Výpočet kapitálového požadavku

  • výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku k portfoliu úvěrů a dalších aktiv
  • výpočet rizikové váhy a kapitálového požadavku k jednotlivým částem dané expozice, které jsou zajištěny různými zajišťovacími instrumenty (Credit Risk Mitigation prostředky),
  • porovnání výše kapitálového požadavku se skutečnou výší drženého vlastního kapitálu
  • porovnání výše kapitálového požadavku dle použitého přístupu (STA, F-IRB a A-IRB)
  • výpočet kapitálového požadavku a rizikové prémie k nově poskytnutému úvěru
  • výpočet kapitálového požadavku pro různá subportfolia (např. kraje, segmenty, pobočky...)

Výpočet ekonomického kapitálu

  • výpočet ekonomického kapitálu ke kreditnímu riziku na základě IRB funkce rizikové váhy (jež vychází z Vašíčkova rozdělení)
  • možnost nastavit požadovanou hladinu spolehlivosti pro výpočet ekonomického kapitálu
  • i při výpočtu ekonomického kapitálu není nutné počítat všechny rizikové parametry, ale je možné využít regulatorně předepsané hodnoty v rámci Foundation přístupu
  • není nutné měnit podobu ani formáty vstupních souborů
  • možnost stresového testování výše ekonomického kapitálu
  • standardní reporting a analýza portfolia

Credit Risk Mitigation

  • výpočet kapitálového požadavku se zohledněním prostředků Credit Risk Mitigation
  • výpočet rizikové váhy a kapitálového požadavku jednotlivě pro ty části expozice, které jsou kryty různými prostředky Credit Risk Mitigation
  • kombinace více prostředků Credit Risk Mitigation
  • možnost výpočtu a srovnání výše kapitálového požadavku se zohledněním a bez zohlednění prostředků Credit Risk Mitigation
  • možnost sledovat koncentraci portfolia vůči jednotlivým poskytovatelům zajištění

Stresové scénáře

  • standardní stresové scénáře předepsané regulátorem či vedením banky (pro stresování vývoje ratingu protistrany a pro stresování vývoje hodnot rizikových parametrů PD, LGD a CCF)
  • uživatelem definované analytické stresové scénáře sloužící k analýze kreditního portfolia
  • modelování budoucích výkyvů, krizí a nestandardního vývoje různých kombinací rizikových faktorů
  • analýza dopadu stresových scénářů pro různá subportfolia dle aktuální potřeby uživatele

Mapovací tabulky

  • flexibilní řešení usnadňující práci se vstupní databází a umožňující snadnou tvorbu stresových scénářů
  • převod vstupních parametrů zadaných ve vstupní databázi alfanumerickým kódem na číselnou hodnotu
  • okamžitý a celistvý přehled o hodnotách vstupních parametrů (PD, LGD, CCF)
  • při změně hodnot parametrů je přizpůsobena pouze mapovací tabulka, není třeba měnit celou vstupní databázi

Zabezpečení

  • uživatelské účty - uživatel se přihlašuje zvoleným login name a heslem
  • uživatelská oprávnění - přístup jen k určitým funkcím aplikace CADCalc® Credit, podle přidělených oprávnění
  • monitoring činnosti uživatelů - vždy je možné zjistit, kdo a jakým způsobem se softwarem pracoval

Výhody

  • rychlá a snadná implementace - v řádu dní
  • snadné ovládání
  • rychlost - zpracování tisíců expozic v řádu sekund
  • flexibilita řešení - využití mapovacích tabulek
  • vyspělý nástroj pro kalibraci a testování interního modelu pro výpočet kapitálového požadavku
  • kontrola správnosti vstupních údajů a registrace případných chyb v přehledné podobě
  • archivace dat, nastavení a výsledků výpočtu pro potřeby auditu

Kompatibilita

  • implementace CADCalc® Credit - zajištění kompatibility s interními bankovními systémy
  • podpora standardních databázových vstupů
  • podpora nestandardních databází dle požadavku klienta

Široké uplatnění

  • vhodný pro specialisty řízení rizik, interní audit, externí audit a útvary finanční i obchodní
  • vhodný pro účely analýzy dopadu vyvíjených interních modelů na výši kapitálového požadavku a na porovnání výsledků jednotlivými přístupy (STA, F-IRB, A-IRB)
  • vhodný jako lokální analytický nástroj k doplnění skupinového softwaru pro výpočet kapitálového požadavku
  • užitečný pomocník pro centrální banky pro rychlou a jednoduchou verifikaci výsledků reportovaných regulovanými bankami
  • Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí svým klientům lokální podporu, jež umožňuje kontinuální a bezproblémový provoz specializovaných úseků finanční instituce
 
[Zpět]
 

Novinky

 
arm tema

21. 2. 2012, Seminář: Solvency II: Executive summary

V první části semináře získají účastníci základní přehled o zásadních změnách v systému řízení rizik, posuzování solventnosti a v metodách ocenění technických rezerv. Druhá část semináře je zaměřena na praktické aspekty řízení implementace Solvency II, tj. zejména na vedení projektu zavádění Solvency II tak, aby požadavky regulace byly implementovány s minimálními náklady při současné maximalizaci pozitivních efektů pro pojišťovnu. Seminář je určen zejména členům představenstev pojišťoven, senior manažerům a manažerům zodpovědným za implementaci Solvency II.

pdf Pozvánka

22. 2. 2012, Seminář: CRD IV

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací činnosti bank a finančních institucí „CRD IV“, která zavádí do bankovní regulace EU nové mezinárodní standardy nazývané Basel III. Seminář se zabývá hlavními oblastmi CRD IV, kterými jsou: definice kapitálu, zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a minimální likvidita. Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za implementaci CRD IV, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům.
pdf Pozvánka

23. 2. 2012, Seminář: Zeštíhlování výroby

Účastníci semináře získají praktické zkušenosti jak zvýšit cash flow firmy snížením zásob a provozních nákladů a jak minimalizovat použití zdrojů přestavbou “falešného toku” na proces orientovaný na požadavek zákazníka. Rovněž bude diskutován způsob, jak vést a řídit organizační změny a firemní kulturu. Na semináři se dále dozvíte, jak zvýšit efektivitu změnou velikosti skladů a zlepšením toku výroby, jak použít a implementovat vlastní novou mapu procesu a jak kalkulovat zisk ze zeštíhlení procesů a mnoho dalšího. Seminář je určen především pro majitele výrobních firem, výrobní ředitele, vedoucí pracovníky v oblasti výroby a procesní manažery.
pdf Pozvánka

Kalendář otevřených seminářů na rok 2012

pdf Kalendář seminářů


Archiv novinek