Kreditní Value at Risk

Seminář Kreditní Value at Risk je pořádán jak jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, tak jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje jednotlivé přístupy (modely) pro výpočet kreditního Value at Risk včetně souvisejícího zpětného a stresového testování. Seminář poskytuje přehled metod měření kreditního rizika portfolia aktiv, např. metodu KMV Portfolio Manager, jednofaktorové a vícefaktorové modely, CreditMetrics a Credit Risk+. Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování.

Obsah semináře

1. Metodické východisko - Mertonův model
2. KMV Portfolio Manager
3. Principy tvorby portfoliových modelů
4. Jednofaktorové a vícefaktorové modely
5. CreditMetrics
6. Credit Risk+
7. Kopula funkce
8. Redukované modely kreditního rizika
9. Srovnání různých typů modelů

Pro koho je určen

Seminář je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře.

Kromě semináře Kreditní Value at Risk, který je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni, nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:

• Řízení kreditního rizika,
• Měření kreditního rizika,
• Value at Risk.

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.