Stresové testování

Seminář zaměření na Stresové testování je pořádán jak jako otevřený, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, tak jako in-house, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje stresového testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorby scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a připravovaného Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

1. Regulatorní požadavky na stress-testing
2. Stress-testing tržního rizika
3. Stress-testing kreditního rizika
4. Stress-testing operačního rizika
5. Stress-testing rizika likvidity
6. Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika
7. Komplexní stresové scénáře a jejich použití

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům řízení rizik a interního auditu bank a pojišťoven.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

Aktuální termín otevřeného semináře

• 7. 6. 2012  Pozvánka Přihlásit se

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc^® Market pro efektivní řízení tržního rizika.