Value at Risk

Seminář Value at Risk je pořádán jak jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, tak jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář popisuje detailně metodiku Value at Risk včetně variant jejího výpočtu (historická simulace, metoda kovarianční matice a Monte Carlo simulace). Seminář se také zabývá způsobem zpětného testování Value at Risk. Kromě toho se účastník seznámí s dalšími, méně častými, mírami rizika (Expected Shortfall, Cash flow at Risk, Profit at Risk apod.). Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování. Součástí semináře je procvičení výpočtů VaR a realizace stresových scénářů pomocí specializovaného softwaru.

Obsah semináře

1. Definice a užití Value at Risk
2. Výpočetní metody Value at Risk
3. Back testing
4. Stress testing
5. Jiné míry rizika
6. Koherentní míra rizika
7. Aplikace Value at Risk

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kvantifikací finančních rizik, a to jak ve finančních institucích, tak ve výrobních podnicích.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře.

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc^® Market, který je možné využít pro výpočet Value at Risk.