Úvodní stránka Produkty pro nefinanční instituce CADCalc Market

CADCalc^® Market

Tržnímu riziku je vystavena každá společnost vlastnící portfolio finančních instrumentů nebo komodit, jejichž hodnota je závislá na vývoji úrokových sazeb, měnových kurzů a jiných tržních faktorů. Abychom mohli tržní riziko efektivně řídit, je třeba jej měřit ve velmi krátkých intervalech (v řádu dní), což je časově velmi náročné. Spolehlivé zpracování vstupních dat, tvořených mnohdy ze stovek pozic, předpokládá perfektně připravené technické řešení a použití v praxi osvědčených metod. Proto společnost Advanced Risk Management, s.r.o. vyvinula uživatelsky přehledný a flexibilní software CADCalc^® Market, který je postaven na uvedených kritériích.

K čemu slouží CADCalc^® Market? 

CADCalc^® Market umožňuje:

• provádět analýzu cashflow
• provádět gapovou analýzu
• provádět analýzu likvidity
• provádět analýzu citlivosti (Stress testing)
• provádět výpočet Value at Risk
• hodnotit investice
  
• prohlížet tržní faktory i složení jednotlivých portfolií

Cashflow, gapová analýza a likvidita  

• sledování likvidity - porovnání příjmů a výdajů k jednotlivým datům splatnosti
• porovnání budoucích příjmů a výdajů za časová období definovaná uživatelem
• přehledné reporty budoucích peněžních toků portfolia
• grafické výstupy vývoje kumulativního cashflow a gapové analýzy
• indikativní ocenění portfolia

Stress testing  

• analýza citlivosti hodnoty portfolia na změny hodnot jednotlivých tržních faktorů a na scénáře vývoje celkové situace na trzích
• testování libovolných změn tvarů výnosových křivek
• definování vlastních scénářů změn tržních faktorů, které reflektují různé varianty vývoje trhu
• analýza dopadu změny cen vstupů na hospodaření společnosti

Výpočet Value at Risk  

• variabilita použití - výpočet relativní nebo absolutní VaR metodou historické simulace
• měření velikosti měnového, úrokového, akciového a komoditního rizika samostatně nebo současně
• pro kreditní instituce - výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku v rámci interního modelu
• v souladu s požadavky EU
• ukládání výsledků výpočtů VaR do databáze a jejich grafické zobrazení

Hodnocení investic

Formou ocenění aktiv a pasiv pomocí metody NPV (a Black Scholesova modelu) pro:

• dluhopis
• depositum
• úvěr
• hotovost
• směnky a pokladniční poukázky
• faktury
• FRA, CIRS, FX Spot, FX Forward, FX Swap, FX Opci, akcii
• komodity
• nemovitost
  

Výhody

Spolupráce výrobce a uživatele - CADCalc^® Market je před implementací přizpůsoben potřebám, požadavkům a technickým možnostem klienta.

• jednoduché ovládání
• snadný import vstupních dat
• přehledný reporting výsledků
• flexibilita řešení - software lze rozšířit o další finanční instrumenty a tržní faktory
• nastavení parametrů výpočtů - u každé funkce má uživatel řadu možností, jak nastavit parametry výpočtu
• registrace případných chyb při importu dat a při výpočtech v přehledné podobě

Implementace  

• rychlá a snadná implementace
• kompatibilita CADCalc^® Market s IT systémy klienta
• podpora standardních databázových vstupů
  

Flexibilita 

• kdykoliv lze provést úpravy, které vyhoví specifickým podmínkám činnosti klienta
• výpočty i import dat lze spouštět manuálně nebo automaticky v předem definovaném čase
  

Zabezpečení 

• uživatelské účty - uživatel se přihlašuje zvoleným login name a heslem
• uživatelská oprávnění - přístup jen k určitým funkcím aplikace CADCalc^® Market podle přidělených oprávnění
• monitoring činnosti uživatelů - vždy lze zjistit, kdo a jakým způsobem se softwarem pracoval