Úvodní stránka Reference Vybrané projekty

Vybrané projekty

SKB banka d.d., Vytvoření plánu implementace pokročilého IRB přístupu, 2009

ARM spolupracovala s SKB d.d. (dále jen „SKB") na vytvoření plánu implementace pokročilého IRB přístupu pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. V rámci této spolupráce ARM vedla workshopy s odpovědnými specialisty SKB, analyzovala situaci SKB, zkoumala procesy a postupy, datové zdroje a softwarové nástroje SKB. Na základě této analýzy ARM následně vytvořila plán implementace pokročilého IRB přístupu včetně detailního popisu kroků, které je nutné provést, zhodnocení lidské i časové náročnosti zavedení jednotlivých kroků, návrhu změn v IT systémech banky apod. Plán byl následně projednán a přijat Národní bankou Slovinska.

BAXTER CZECH spol. s r.o., Popis procesů a jejich zpracování do podoby interních směrnic, 2009

Ve spolupráci s BAXTER CZECH spol. s r.o. popsala ARM vybrané procesy a zpracovala je do podoby interních směrnic. Tyto směrnice upravují bonusový systém hodnocení zaměstnanců, ve kterém byly zaměstnancům nastaveny výkonnostní cíle, frekvence jejich stanovování, měření a vyhodnocování cílů a navržena matice odměňování v závislosti na úrovni splnění cílů.

Bonusový systém byl vypracován tak, aby splňoval pravidla stanovená mateřskou organizací a zároveň vyhovoval zvyklostem odměňování na českém trhu.

České spořitelny, a.s., Poradenství v oblasti identifikace rizik a plánování auditu, 2008, 2009

ARM spolupracovala s interním auditem České spořitelny, a.s. na revizi metodiky hodnocení rizikovosti jednotlivých činností, procesů a systémů z pohledu interního auditu a na způsobu, jakým bude toto hodnocení promítnuto v plánování činností interního auditu. Revize metodiky se zaměřila na způsob mapování rizik na jednotlivé procesy a činnosti, na způsob stanovení jejich velikosti a porovnatelnosti, na ohodnocení dopadů kontrolních mechanismů na velikost rizika apod. V rámci projektu se ARM soustředila jak na zdroje informací (způsob a metody jejich získávání), tak na způsob jejich zpracování a využití při řízení. Součástí byly i praktické postupy a návody pro interní auditory.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Validace způsobu sběru interních událostí operačního rizika v rámci AMA přístupu, 2008

ARM prostudovala metodiku UniCredit Bank Czech Republic, a.s. popisující způsob sběru interních událostí operačního rizika a následně provedla kontrolu záznamů v databázi událostí operačního rizika. Výstupem spolupráce byla identifikace zjištěných procesních a metodických nedostatků a také identifikace specifických chyb vyskytujících se v databázi.

Komerční banka, a.s., Vývoj AMA modelu, 2008

ARM vytvořila pro Komerční banku, a.s. pokročilý interní model pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu k operačnímu riziku (AMA model) a naprogramovala softwarový nástroj, který slouží pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu dle vytvořené metodiky. Návrh metodiky výpočtu řešil kromě odhadu statistických rozdělení ztrát a samotného výpočtu kapitálového požadavku i nutnost sloučit různé vstupní informace (interních a externích dat, výstupů z RCSA a dopadů stresových scénářů) do jednoho modelu.

Moravia IT, a.s., řízení měnového rizika, 2008

ARM poskytla společnosti Moravia IT, a.s. poradenské služby v oblasti řízení měnového rizika. V rámci projektu se zaměřila na identifikaci formy měnového rizika a hodnocení jeho závažnosti a navrhla postupy pro sledování, vyhodnocování a zajišťování měnového rizika.

Česká spořitelna, a.s., validace AMA přístupu, 2007

ARM validovala interní model České spořitelny, a.s., pomocí kterého Česká spořitelna, a.s. kalkuluje kapitálový požadavek k operačnímu riziku AMA přístupem. Během projektu se ARM zaměřila nejen na kvalitu a integritu dat, výpočetní postupy, technickou realizaci výpočtu, ale i na kvalitativní kritéria modelu.

Tatra banka, akciová spoločnosť, Konzultace v oblasti AMA přístupu k měření operačního rizika, 2007

Poradenské služby, které ARM Tatra bance, akciové spoločnosti, poskytla, se týkaly posouzení celého procesu měření operačních rizik souvisejícího s plánovaným zavedením AMA přístupu.

ARM posuzovala způsob členění dat o událostech operačního rizika do různých rizikových kategorií a dle organizační struktury banky, dále byly diskutovány požadavky kladené na externí a skupinová data a na data získané analýzou faktorů obchodního prostředí, interní kontroly a stresových scénářů. ARM také doporučila způsob kombinování těchto dat s interními daty.

Česká spořitelna, a.s., validace IRB přístupu, 2006, 2010

V rámci spolupráce s Českou spořitelnou, a.s. provedla ARM validaci části modelu pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku IRB přístupem.

Předmětem validace byl zejména výpočet rizikových faktorů: pravděpodobnosti defaultu - PD, ztráty způsobené selháním - LGD a kreditních konverzních faktorů - CCF. ARM se zaměřila nejen na kvalitu a integritu vstupních dat, vhodnost použitých statistických přístupů a výpočetních postupů, ale i technickou realizaci výpočtu a kvalitativní kritéria modelu.

Komerční banka, a.s., Poradenství v oblasti implementace Basel II, 2006

Společnost ARM poskytla KB komplexní poradenské služby související se zaváděním nových regulatorních pravidel Basel II do fungování banky. ARM se podílela na vývoji modelu pro odhad LGD, na vývoji nových nebo úpravě stávajících metod a procesů, na komunikaci s ČNB a na posuzování souladu interně navrhovaných postupů s požadavky Basel II.

Dexia banka Slovensko a.s., CADCalc^® Market, 2006

Dexia banka Slovensko a.s. implementovala software CADCalc^® Market, který využívá pro účely výpočtu tržního rizika metodou VaR. Předností softwaru je z hlediska banky zejména způsob práce s tržními faktory (je možné používat sazby MID, BID i OFFER), automatický import a rychlost a jednoduchost výpočtů. Banka software považuje za velmi pružný a vhodný pro použití ve finanční instituci jejího charakteru.

ČEZ, a.s., tržní riziko, mapa rizik, kreditní riziko koncového zákazníka, 2005 - 2009

Hlavním předmětem spolupráce byla úprava a doplnění metodiky pro řízení rizik a modelu rizikového kapitálu. V rámci této spolupráce byla ze strany ARM doplněna a aktualizována kategorizace (mapa) rizik Skupiny ČEZ, ověřena koncepce rizikového kapitálu Skupiny ČEZ a v návaznosti na předchozí kroky doplněna a aktualizována řídící dokumentace v oblasti řízení rizik.

Další oblastí spolupráce byl vývoj modelu pro kreditní riziko, který ARM navrhla na základě svých zkušeností v oblasti bankovnictví. Model se zabývá stanovením očekávané a neočekávané ztráty vůči kreditním protistranám z řad obchodníků s elektřinou i koncových zákazníků.

sanofi-aventis s.r.o. (dříve SANOFI - SYNTHELABO s.r.o.), zpracování interních směrnic, 2004, 2007 a 2009

V rámci spolupráce se společností sanofi-aventis s.r.o. zpracovala ARM interní směrnice upravující oblast finančního řízení (např. řízení finančních prostředků, schvalování výdajů, zálohy dodavatelům...). Směrnice byly pozitivně hodnoceny i mateřskou společností sanofi-aventis s.r.o. 

Další projekty