Chytře na rizika  
Reference poradenství

Reference poradenství

Vybrané reference

Air Bank a.s. Národní rozvojová banka, a.s.
CEZ Wind Farm
Nova KBM d.d.
ČEPRO, a.s.
OKULA Nýrsko, a.s.
ČEPS, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Česká spořitelna, a.s. Poštová banka, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Pražská energetika a.s.
ČEZ, a.s. PSJ holding, a.s.
Equa bank a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Expobank CZ a.s. RWE Transgas Net, s.r.o.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
sanofi-aventis, s.r.o.
Hypoteční banka, a.s. SKB Banka, d.d. Ljubljana
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
J & T BANKA, a.s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Komerční banka, a.s. Tatra banka, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Moravia IT, a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Západočeská energetika, a.s.  
MONETA Money Bank, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 

Vybrané projekty z oblastí

 

Vybrané projekty v oblasti kreditního rizika

 

LeasePlan Česká republika, s.r.o.: Audit procesů souvisejících s poskytováním leasingů v rámci korporátního portfolia, 2022

ARM spolupracovala s LeasePlan Česká republika na posouzení procesů v oblasti řízení kreditního rizika. ARM se konkrétně zaměřila na zhodnocení metodik, vztahujících se k poskytování leasingu korporátním klientům, z hlediska jejich kompletnosti, správnosti a vhodnosti a souladu se skupinovými metodikami.

Výstupem spolupráce byla zpráva obsahující stanoviska ARM k následujícím oblastem:

  • postupy v oblasti poskytování leasingu a jejich dokumentace;
  • rozdělení rolí, odpovědností a pravomocí mezi obchodním oddělením a oddělením řízení rizik a přiměřenost personálního obsazení;
  • nastavení a používání nástrojů a IT systémů.

„Spolupráce s ARM splnila naše očekávání – předloženou zprávu využijeme při dalším rozvoji metodik a interních postupů. Oceňujeme, že výstupní zpráva obsahuje odkazy na konkrétní části dokumentů, kterých se komentáře ARM týkají. Rovněž pro nás bylo velmi přínosné, že jsme s ARM mohli dílčí závěry průběžně diskutovat,“ Michal Kožuch, Risk Director & Local Compliance Officer.

 

J&T BANKA, a.s., Spolupráce v oblasti vyhodnocení rizika koncentrace, 2022

ARM spolupracovala s J&T Bankou a.s. v oblasti segmentace klientů pro vyhodnocení rizika koncentrace.

Konkrétně ARM analyzovala s využitím interních i externích dat propojenost jednotlivých segmentů, tj. propojení v rámci konkrétního segmentu i propojení jednotlivých zvolených segmentů mezi sebou. Na základě provedené analýzy byly navrženy úpravy stávající segmentace, které byly průběžně diskutovány se zástupci J&T Banky.
 
Výstupem spolupráce byla výstupní zpráva obsahující detailní popis provedených analýz a finálního nastavení odvětvové segmentace včetně jeho zdůvodnění a vybraných závěrů plynoucích z analýz. Přílohou této zprávy byly dokumenty s podrobnou analýzou jednotlivých segmentů a jejich propojenosti nejen v České republice, ale i ve vybraných evropských zemích.

„Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. splnila naše očekávání. Její inovativní postup při nastavení odvětvové segmentace umožnil efektivně využít dostupná data a díky tomu objektivním způsobem odůvodnit zvolenou segmentaci.“ Tomáš Hejduk, Ředitel odboru řízení kreditních rizik

 

Národní rozvojová banka, a.s., Spolupráce při úpravě metodiky pro stanovení parametru FLI v rámci IFRS 9, 2021

ARM spolupracovala s Národní rozvojovou bankou, a.s. na rozvoji metodiky pro stanovení parametru FLI (Forward-Looking Information), neboli zohlednění vpřed hledící informace pro účely stanovení opravných položek v rámci IFRS 9. 

V rámci spolupráce byly rozpracovány postupy, které umožňují zohlednit různé scénáře očekávaného budoucího vývoje makroekonomické situace a odhadnout jejich vliv na parametry PD a LGD v rámci výpočtu opravných položek. 

Výstupem spolupráce byla: 

  • aktualizovaná metodika popisující postupy pro stanovení FLI parametru, způsob jeho zohlednění v rámci výpočtu opravných položek, pravidla pro aktualizaci výpočtu i související role a odpovědnosti;
  • výpočetní soubor v MS Excel pro výpočet FLI parametru;
  • výpočetní skripty připravené v programovacím jazyce Python pro odhad statistického modelu včetně uživatelského manuálu. 

„Děkuji za spolupráci. Oceňuji především podrobnou, přesto přehlednou podobu jednotlivých výstupů a schopnost ARM reagovat na požadavky vyplývající ze společných diskusí.“ Pavel Fiala, člen představenstva

 

Banka CREDITAS a.s., Rozvoj behaviorálního modelu depozit bez definované splatnosti, 2021

ARM spolupracovala s Bankou CREDITAS a.s. na rozvoji modelu popisujícího behaviorální charakteristiky depozit bez definované splatnosti. Stávající model (vyvinutý během předcházející spolupráce pro spořící účty) byl rozšířen i na běžné účty.

V rámci začlenění běžných účtů do modelu ARM připravila:

  • analýzu segmentace portfolia běžných účtů,
  • analýzu nastavení modelových parametrů,
  • skripty sloužící k přípravě vstupních dat (v programovacím jazyce Python),
  • úpravu výpočetního nástroje (v programovacím jazyce Python),
  • napojení na interní databázi a
  • poskytla konzultace v oblasti definice finančních institucí dle požadavků příslušné regulace.

„V rámci spolupráce pro nás ARM rozšířila už dříve vytvořený model podle naší dohody a pomohla nám s definicemi některých dílčích aspektů v oblasti řízení IRRBB. Všechny výstupy byly dodány včas a v požadované kvalitě.“ Ing. Věra Žáková, vedoucí oddělení tržních rizik

 

SKB banka d.d. Ljubljana: Vývoj ratingových modelů, 2021

ARM spolupracovala s SKB na vývoji statistických ratingových modelů pro hodnocení úvěruschopnosti korporátních a retailových klientů. Ratingový model využívá jak finanční, tak behaviorální informace. Konečný rating je získán agregací výstupů z behaviorální a finanční komponenty modelu.

Proces vývoje modelu spočíval v následujících krocích:

  • čištění a zpracování dat
  • popis a transformace dat
  • analýza segmentace klientů (na základě analýzy ARM připravila 2 samostatné modely pro jednotlivé subsegmenty retailových/korporátních klientů).
  • jednorozměrná a vícerozměrná analýza
  • odhad a výběr modelu (pomocí logistické regrese s WoE transformací)
  • testování výkonnosti a stability modelu
  • kalibrace modelu
  • návrh agregačního modelu a jeho odhad

Proces vývoje modelu byl v souladu s vývojovou metodikou SKB a OTP Group a zároveň bral do úvahy názor expertů SKB i ARM. Ratingové modely společně s podrobnou dokumentací byly připraveny pomocí softwaru R. Všechny modely a jejich komponenty ARM představila vedení SKB na shrnující schůzce.

„Spolupráce se společností ARM splnila všechna naše očekávání. Poskytnuté výstupy byly podrobné, komplexní a kvalitní. Velmi oceňujeme, že s námi společnost ARM pravidelně diskutovala a potvrzovala si jednotlivé aspekty vývoje modelu.“ Dejan Vičič, vedoucí oddělení monitorování rizikového portfolia
 

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Spolupráce při vývoji behaviorálního ratingového modelu, 2020

ARM spolupracovala s SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. při vývoji behaviorálního ratingového modelu, jehož účelem je pravidelná aktualizace kreditního hodnocení klientů s menší expozicí. Výstupy modelu lze použít k predikci pravděpodobnosti defaultu na úrovni klienta v horizontu jednoho roku.
 
Spolupráce ze strany ARM zahrnovala zejména:

  • přípravu a očištění dat pro účely vývoje statistického modelu,
  • volbu vhodných proměnných na základě jednorozměrné a vícerozměrné analýzy,
  • návrh modelu společně s ověřením jeho výkonnosti a stability,
  • validaci modelu na out-of-sample datech.

Dodán byl rovněž skript v jazyce Python, který automaticky generuje podrobnou dokumentaci ve formátu HTML. V průběhu vývoje bylo průběžně ověřováno plnění předpokladů použitých statistických postupů. Model byl vyvinut tak, aby byl v souladu jak s obecnými teoretickými požadavky, tak i s požadavky definovanými skupinovými postupy.
 
„Jsme velmi spokojeni s kvalitou dodaných služeb ze strany ARM i s hladkým průběhem našich jednání v průběhu celé spolupráce. Oceňuji zejména pružné a ochotné zahrnování našich průběžných návrhů a připomínek.“ Jan Endrle, IRBA project

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Validace výpočtu PD pro účely IFRS 9 a následná spolupráce při implementaci nálezů z validace, 2019-2020

V první fázi projektu provedla ARM validaci výpočtu parametru pravděpodobnosti defaultu (dále jen „PD“) pro účely stanovení opravných položek v rámci IFRS 9 pro malé a střední podniky. ARM posoudila správnost matematických a statistických přístupů pro výpočet PD, oprávněnost přijatých předpokladů a jejich vhodnost pro účely výpočtu PD pro stanovení opravných položek. Zároveň ARM posoudila přesnost a úplnost metodiky, kvalitu vstupních dat pro výpočet odhadu PD a back-testing odhadů PD v analyzovaném historickém horizontu.

Výstupem spolupráce byla závěrečná zpráva obsahující přehled zjištění ve výše uvedených oblastech a souvisejících doporučení. ARM rovněž dodala i technickou dokumentaci obsahující provedené analýzy a simulace dopadu vybraných doporučení.
 
V druhé fázi projektu spolupracovala ARM s ČMZRB na implementaci nálezů z provedené validace. ARM upřesnila zadání pro úpravy softwaru k výpočtu parametru PD a podrobně ho diskutovala s programátory. ARM zajistila odborný dohled nad implementací jednotlivých doporučení a ověřila správnost jejich implementace. Součástí ověření byla i kvantifikace dopadu prováděných změn.
 
„Advanced Risk Management, s.r.o. podpořila svoje zjištění detailní analýzou odhadu PD, která obsahovala nejen ověření správnosti současného modelu, ale zároveň simulovala i efekt možných úprav a rozšíření současného modelu. Výstupy jsou velmi přehledně zpracovány. ARM dále zabezpečila, aby všechny nálezy byly správně implementovány. S odvedenou prací ARM jsme velmi spokojeni.“ Ing. Pavel Fiala, náměstek GŘ

 

SKB banka d.d. Ljubljana, Modelování depozit bez definované splatnosti, 2020

ARM pro SKB banku d.d. Ljubljana upravila a vylepšila behaviorální model popisující chování depozit bez definované splatnosti (zejména běžných a spořicích účtů) retailových a korporátních klientů. Cílem modelu bylo zachytit nejen chování klientů z hlediska výběrů z účtů, ale také reakci banky při změně klientských úrokových sazeb v kontextu změn tržních úrokových sazeb.

Výstupy modelu lze použít pro řízení likvidity i pro měření úrokového rizika v bankovní knize (IRRBB).

Hlavní modelované výstupy:

  • identifikace volatilní a stabilní části vkladů,
  • run-off profily popisující stabilní část vkladů pro likvidní gapovou analýzu,
  • repricingové profily popisující jádrovou část vkladů pro alokaci do repricing gapů v rámci měření IRRBB a odrážející změny tržních úrokových sazeb,
  • další expertní úpravy profilů pro účely vyhodnocení Supervisory outlier test.

Model je podrobně dokumentován v metodice, která popisuje nejen jednotlivé části modelu a všechny použité metody, ale také všechny související procesy (např. používání modelu a rekalibraci).

ARM dodala model zpracovaný v programovacím jazyce Python, který automaticky generuje úplnou dokumentaci v HTML. Model také exportuje relevantní výsledky do MS Excel. Soubor MS Excel slouží také jako zdroj vstupních dat a parametrů modelu. Používání nástroje, jeho údržba a struktura použitých objektů a funkcí v Pythonu jsou popsány v uživatelské příručce.

„Řešení vyvinuté společností ARM bylo účinné, v souladu s předchozím modelem, robustní vůči měnícím se podmínkám na trhu a zároveň uživatelsky přívětivé. Děkuji za veškerou vaši podporu a odborné vedení.“ Nataša Mohorčič-Zobec, finanční ředitelka

 

SKB banka d.d. Ljubljana, Spolupráce na vývoji neretailového ratingového modelu, 2019-2020

ARM spolupracovala na vývoji non-retailového ratingového modelu pro SKB. Tento model byl navržen pro malé a střední podniky (SME) i pro standardní korporátní expozice. Struktura modelu zahrnovala finanční a nefinanční část.

ARM nejprve provedla validaci finančního modelu, která zahrnovala vyhodnocení přesnosti a logické správnosti modelu, předpokladů modelu, přístupu ke kalibraci modelu atd.
 
Dále ARM vyvinula nefinanční ratingový model a pravidla pro agregaci finančního a nefinančního modelu za účelem vypracování celkového ratingového hodnocení korporátních a SME klientů.
 
Nefinanční ratingový model byl vyvinut na základě údajů z dotazníků, behaviorálních dat a údajů o finančních trendech. Model byl vyvinut v R softwaru. ARM připravila vzorec modelu spolu s kompletní dokumentací k modelu. Dokumentace byla zpracována jak ve formě podrobné technické verze, tak i formou shrnutí.

„Chtěl bych poděkovat ARM za spolupráci při vývoji non-retailového ratingového modelu. Spolupráce splnila všechny naše požadavky, protože všechny výstupy byly navzdory těsným termínům dodány včas a v požadované kvalitě .“ Dejan Vičič, Head of Risk Portfolio Monitoring

 

Poštová banka, a.s., Rozvoj aktivit a procesů v oblast risk modellingu, 2019-2020

ARM spolupracovala s Poštovou bankou, a.s. při rozvoji aktivit a procesů v oblasti risk modellingu. Spolupráce spočívala především v přípravě rámce vývojové metodiky kreditních modelů a vývoje vzorového skóringového modelu na jednom zvoleném retailovém segmentu klientů. 
Metodika kreditních modelů pokrývá především: 

  • vymezení účelu modelu a požadavků na něj kladených,
  • přípravu datového vzorku pro vývoj a testování modelu, 
  • jednorozměrnou a vícerozměrnou analýzu dat,
  • odhad a výběr modelu,
  • vyhodnocení stability a výkonnosti modelu, 
  • kalibraci modelu.

Společně s metodikou byly připraveny i skripty v jazyce Python, které umožňují provést výpočty a odhady popsané v metodice. Skripty zároveň umožňují automatizovanou přípravu analyticko-technické dokumentace vyvíjeného modelu. 
 

„Dodané výstupy (metodika a předané skripty) budou velmi nápomocné mému týmu při vývoji dalších kreditních modelů. Spolupráce s ARM byla opět na vysoké úrovni profesionality.“ Ředitelka odboru Risk management retailu

 

Pražská energetika, a.s., Aktualizace metodiky pro řízení kreditního rizika, 2019

ARM pro společnost Pražská energetika, a.s., (PRE) aktualizovala metodiku pro řízení kreditního rizika B2B zákazníků. ARM metodiku aktualizovala v části věnované interním modelům pro řízení kreditního rizika, zejména v oblastech:

  • model governance,
  • používaní modelů při hodnocení protistran,
  • monitoringu modelů a jejich backtestingu,
  • pravidel a postupů rekalibrace modelů.

ARM současně na základě aktualizovaného modelu pro předpověď platební morálky klientů provedla revizi algoritmu používaného pro výpočet očekávaného počtu dnů po splatnosti.

„Spolupráce s ARM při aktualizaci metodiky pro řízení kreditního rizika splnila naše očekávání. ARM připravila návrh aktualizace, který jsme společně diskutovali. Na základě návrhu a diskusí ARM připravila finální metodiku. Ocenili jsme znalosti a zkušenosti expertů ARM s řízením kreditního rizika a interních modelů.“ Jan Jeřábek, Vedoucí oddělení Podpora prodeje PRE.

 

Poštová banka, a.s., Posouzení skóringových modelů, 2019

ARM provedla expertní ověření retailových skóringových modelů využívaných v Poštové bance, a.s.
Ověření se týkalo jak statistických modelů, tak modelů, které byly založeny na expertně stanovených pravidlech, a zahrnovalo zejména následující oblasti: 

  • expertní zhodnocení logické a věcné správnosti modelové dokumentace,
  • posouzení způsobů zpracování dat včetně zacházení s chybějícími a odlehlými pozorováními, postupů používaných pro transformaci dat a postupů pro uchovávání dat,
  • posouzení způsobu volby vysvětlujících proměnných,
  • expertní zhodnocení predikční schopnosti/síly modelu,
  • způsob kalibrace modelů na tzv. Master scale používanou Poštovou bankou,
  • expertní hodnocení způsobu a kvality interního monitoringu, validace a řízení skóringových a ratingových modelů a jejich implementace.

Výstupem spolupráce byla zpráva, která popisovala zjištění a formulovala doporučení ARM. Zjištění a doporučení byla zařazena do několika kategorií z hlediska jejich závažnosti a dopadu na celkové fungování banky. Dále byla ve zprávě uvedena východiska pro ověření modelů. Celkové zhodnocení ověřovaných modelů bylo uvedeno v manažerském shrnutí. 

„Doporučení ARM byla jasná, srozumitelná a dobře strukturovaná a pomohla nám identifikovat prioritní oblasti dalšího rozvoje skóringových modelů.“ ředitelka odboru Risk management retailu

 

Ezpada s.r.o., Vytvoření ratingového modelu pro velké korporátní protistrany, 2019

ARM vytvořila pro společnost Ezpada s.r.o. ratingový model pro hodnocení kreditního rizika velkých korporátních protistran. Ratingový model na základě vstupních dat o finančních a nefinančních charakteristikách přiřadí protistraně interní ratingový stupeň, který reprezentuje úroveň kreditního rizika protistrany a pravděpodobnost jejího defaultu v jednoročním horizontu. Pro účely tvorby ratingového modelu ARM připravila seznam finančních a nefinančních ukazatelů, které byly otestovány z pohledu jejich schopnosti rozlišovat úroveň úvěrového rizika jednotlivých protistran. Nejvhodnější ukazatele byly zahrnuty do modelu. ARM rovněž vytvořila interní ratingovou stupnici a provedla kalibraci vytvořeného modelu na tuto stupnici.

Spolupráce s ARM splnila naše očekávání. Vytvořený ratingový model poskytuje robustní nástroj pro řízení kreditního rizika protistran.“, Michal Papež, Head of Risk and Compliance  

 

Česká spořitelna, a.s., Co-sourcing auditu validace ratingových systémů a rizikových parametrů PD, LGD a CCF, 2018

ARM se v České spořitelně, a. s., (dále jen „ČS“) společně s interním auditem ČS podílela na auditní kontrole validačních protokolů pro ratingové modely a pro rizikové parametry PD, LGD a CCF. Hlavním cílem spolupráce bylo posouzení souladu validačních protokolů ČS a Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., s pravidly definovanými příslušnými skupinovými metodikami. ARM posoudila jak strukturu validačních protokolů, tak i způsob vyhodnocení jednotlivých validačních metod a správnost tohoto vyhodnocení. Během ověření se ARM zaměřila zejména na ověření, zda protokoly obsahují všechny potřebné údaje a zda se v nich nevyskytují chyby, které by ovlivňovaly celkové vyhodnocení validace anebo vyhodnocení některé konkrétní validační metody. ARM vypracovala výstupní zprávu obsahující celkový přehled auditních zjištění, jimž přiřadila závažnost podle jejich dopadu na výsledky validace, a připravila pro každé zjištění i doporučený postup k odstranění nedostatků.  

 

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Gapová analýza a roadmapa pro implementaci A-IRB přístupu, 2018

ARM připravila gapovou analýzu pro SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o., (dále jen „SGEF“) v rámci projektu pro implementaci pokročilého IRB přístupu. Gapová analýza hodnotila současný stav v SGEF s ohledem na současné a připravované regulatorní požadavky stanovené v CRD, CRR a souvisejících technických standardech a pokynech a navrhla kroky, které povedou k vyřešení identifikovaných gapů. Hodnocení bylo provedeno v následujících oblastech:

  • IRB portfolio segmentace
  • Definice defaultu
  • Ratingový systém a PD model
  • Nástroje snižování úvěrového rizika
  • Výpočet LGD
  • Ostatní procesy a aktivity (např. výpočet RWA, COREP, interní audit, IFRS 9, ICAAP, corporate governance, IT systémy)

Na základě gapové analýzy ARM odhadla pracnost a náklady potřebné k vyřešení jednotlivých gapů tak, aby byla zajištěna implementace pokročilého IRB přístupu v cílovém horizontu. Kapacity byly alokované nejenom na jednotlivá oddělení v SGEF, ale i na oddělení mateřské společnosti a centrály. Odhadnuté člověkodny byly následně použity k přípravě implementačního plánu, kde ARM vzala v úvahu závislost jednotlivých aktivit. Nad rámec projektu ARM připravila nástroj pro výpočet doby návratnosti.

Všechny výstupy ARM splnily naše očekávaní a byly velmi nápomocné při přípravě detailního plánu pro implementaci pokročilého IRB přístupu. ARM rychle pochopila naše potřeby a cíle. Velmi oceňujeme, že všechny výstupy byly doručeny ve vysoké kvalitě, srozumitelně, a navíc i v dohodnutých termínech v takto náročném projektu.“ Head of Risk  

 

Moravský peněžní ústav - spořitelní družstvo, Preskóringový nástroj provozního financování, 2017 

ARM vyvinula preskóringový nástroj pro posouzení úvěruschopnosti korporátních klientů pro účely provozního financování. ARM ve spolupráci s MPÚ definovala skupinu vhodných finančních i nefinančních charakteristik klienta a poskytla expertní nastavení modelových KO kritérií. Preskóringový nástroj umožňuje nejen posouzení úvěruschopnosti klientů, ale také indikuje výši úvěrového rámce pro předschválené klienty. Preskóringový nástroj byl vytvořen ve dvou verzích, aby vyhovoval požadavkům jak obchodního oddělení (využívajícího výhradně manuální zadávání charakteristik individuálního klienta), tak i pracovníkům risk managementu (preferujících pokročilé dávkové zpracování). ARM vytvořila také nástroj, který usnadňuje analýzu preskóringových výsledků při zkoumání vlivu uživatelem definovaných hodnot jednotlivých KO kritérií.

Oceňuji úsilí, jež vyvinul tým společnosti Advanced Risk Management, s.r.o., pro finalizaci projektu, jakož i jeho porozumění potřebám MPÚ. Preskóringový nástroj nám usnadňuje práci a šetří čas pracovníků risk managementu a obchodního útvaru.“ Ředitel odboru řízení rizik, Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo  

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Vývoj prescoringového modelu pro hodnocení rizikovosti klientů, 2017

ARM na základě statistické analýzy anonymizovaných externích dat a dat Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „UCB“) týkajících se vybraných smluvních parametrů klientů vytvořila prescoringový model pro vyhodnocení rizikovosti klientů v rámci poskytování předschválených spotřebitelských úvěrů. ARM vytvořila model založený na logistické regresi. Pro dosažení optimální kvality modelu byl model vyvinut na vývojovém vzorku a jeho predikční schopnost byla zpětně testována na validačním vzorku. Součástí vývoje modelu byla jeho kalibrace na cílovou centrální tendenci a dodatečné expertní úpravy základního modelu provedené po konzultaci s UCB. Výstupem spolupráce byl protokol v anglickém jazyce, který obsahoval informace o vývoji modelu a jeho specifikaci. Zároveň zde byly prezentovány výsledky modelu nejen pro vývojový a validační vzorek, ale i pro aktuální vzorek klientů. Nedílnou součástí protokolu byly technické pokyny pro implementaci modelu.
Spolupráca s Advanced Risk Management, s.r.o. naplnila naše očakávania, práca na projekte a jeho výstup boli realizované v súlade s požiadavkami, včas a v dobrej kvalite. Osobitne si cením iniciatívnosť ARM pri kontrole kvality a spracovaní externých dát použitých pri vývoji.“ manažer oddělení Ratingové a scoringové modely

 

Moravský peněžní ústav - spořitelní družstvo, Expertní posouzení skóringového modelu pro faktoring, 2017

ARM expertně posoudila skóringový model, který Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (dále jen „MPÚ) zavádí pro účely předschválení rámce faktoringu na úrovni klienta. Spolupráce se týkala zejména těchto oblastí:

  • revize dokumentace ke skóringovému modelu a souvisejících předpisů,
  • posouzení vhodnosti volby vstupních charakteristik modelu,
  • posouzení nastavení parametrů modelu a
  • kontrola funkčnosti výpočetního nástroje.

Tým ARM osobně prezentoval výstupní zprávu, která obsahovala zjištění k modelu a jeho dokumentaci seřazená dle závažnosti doplněná o doporučený postup vedoucí ke zlepšení modelu, zjednodušení a zpřehlednění jeho dokumentace, či odstranění nesouladu v podkladových materiálech. Součástí spolupráce byla i úprava metodiky pro výpočet rizikové marže. ARM navrhla způsob výpočtu rizikové marže pro regresní a bezregresní faktoring tak, aby byl konzistentní se stávající metodikou používanou pro další běžně poskytované produkty MPÚ.
Společnost Advanced Risk Management, s.r.o., je pro nás spolehlivým partnerem. Tak, jako v ostatních projektech, na kterých jsme s ARM spolupracovali, i zde byly všechny výstupy dodány v termínu a v očekávané kvalitě.“ Ředitel odboru řízení rizik

 

UniCredit Leasing CZ, a.s., GAP analýza procesů UCL CZ a SK vzhledem k regulatorním požadavkům na použití A-IRB přístupu, 2017

ARM zhodnotila procesy a metodiky UniCredit Leasing CZ, a.s., (dále jen UCL) z hlediska jejich úplnosti, vnitřní konzistentnosti a vhodnosti pro A-IRB přístup. ARM dále vyhodnotila soulad interních procesů a předpisů s regulatorními požadavky (CRD IV, CRR, Vyhláška ČNB č. 163/2014 a EBA Guidelines pro IRB, zejména k definici defaultu a pro odhad rizikových parametrů). Spolupráce se týkala následujících oblastí: IRB portfolio segmentace; Výpočet RWA pro stanovení kapitálového požadavku; Ratingové systémy; Schvalovací proces; Správa a řízení společnosti; Definice defaultu; Zajištění; Výpočet PD; Výpočet LGD; Výpočet CCF; Další související procesy a aktivity (projektové řízení, role interního auditu, příprava žádosti o IRB přístup, riziková marže, ICAAP, rizikový apetit, COREP a IFRS 9).
Doporučení ARM byla formulována podrobně a srozumitelně. Navíc byla dále seřazena dle důležitosti, což nám pomůže lépe nasměrovat další práce v oblasti zavádění IRB přístupu." vedoucí oddělení Strategické řízení rizik a správa portfolia

 

UniCredit Leasing CZ, a.s., Segmentace klientů v IRB přístupu, 2017

ARM posoudila metodiku UniCredit Leasing CZ, a.s., (dále jen UCL) pro segmentaci klientů v IRB přístupu. Následně ARM realizovala v prostorách UCL půldenní workshop, kde představila svá zjištění a doporučení. Doporučení ARM formulovala s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.
S přístupem ARM jsme byli moc spokojeni. Vyšli nám vstříc a smluvený workshop nakonec byli ochotni rozdělit do 2 návazných běhů, což nám pomohlo lépe podchytit identifikované nedostatky.“ vedoucí oddělení Strategické řízení rizik a správa portfolia

 

Česká spořitelna, a.s., Ověření validačního procesu modelů kreditního rizika, 2015 - 2016

ARM provedla ověření procesu validace modelů kreditního rizika. Předmětem auditu byly jak validační protokoly jednotlivých skórkaret, tak i validační protokoly k rizikovým parametrům. V rámci projektu ARM ověřila, zda:

  • je dodržován předepsaný harmonogram provádění validací,
  • jsou dodržovány všechny vyhodnocovací podmínky definované metodikou (s ohledem na jednotlivé druhy skórkaret a dalších ověřovaných modelů) a
  • validační protokoly splňují všechny náležitosti šablon definovaných metodikou.
Výstupem ARM byl souhrnný výstupní protokol o auditu zpracovaný v MS Excel. 

 

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Posouzení revidovaných metodik NKBM týkajících se Definice defaultu a IRB segmentace, 2015

Cílem spolupráce mezi ARM a NKBM bylo posouzení vhodnosti, konzistentnosti a správnosti revidovaných metodik NKBM týkajících se Definice defaultu a IRB segmentace. V průběhu spolupráce ARM ověřila, zda pravidla specifikovaná v interních metodikách Definice defaultu a IRB segmentace jsou přesné a v souladu s obecně uznávanými principy. ARM dále ověřila soulad interních metodik s relevantní bankovní regulací (CRD IV, CRR and relevantní EBA Guidelines). 

 

Česká spořitelna, a.s., Validace skórkaret v modelu Specialized Lending, 2015

Předmětem spolupráce ARM a útvaru řízení rizik ČS bylo provedení validace skóringového modelu používaného v segmentu Specialized Lending v kategorii korporátních expozic (dále jen "SL model"). ARM provedla ověření SL modelu dle předepsané metodiky ČS a následně ARM formulovala expertní názor na celkové fungování SL modelu.

 

Česká spořitelna, a.s., Risk Based Pricing – Ověření metodiky a technické realizace výpočtu rizikové marže, 2015

ARM spolupracovala s interním auditem ČS na ověření výpočtu rizikových marží zahrnutých do ceny úvěrů. Při realizaci spolupráce se ARM zaměřila zejména na:

  1. expertní posouzení metodiky stanovení rizikové marže a jejího souladu s obecně uznávanými principy,
  2. posouzení konzistentnosti a logické správnosti vstupních parametrů,
  3. ověření správnosti výpočtu rizikové marže na dohodnutém auditním vzorku,
  4. ověření procesu backtestingu rizikové marže a
  5. ověření procesu zahrnutí rizikové marže do ceny úvěrů.
Výstupem zakázky byla Výstupní zpráva, která obsahovala jednotlivá doporučení ARM k ověřovaným oblastem.

 

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Gapová analýza implementace A-IRB přístupu v korporátní a retailové kategorii expozic, 2014-2015

Cílem spolupráce ARM a NKBM bylo vytvořit implementační plán (ozn. Roadmap) pro Advanced IRB přístup. Jako základ pro Roadmap ARM provedla tzv. gapovou analýzu. Předmětem gapové analýzy bylo porovnání aktuálního stavu NKBM v relevantních oblastech s aktuálními požadavky bankovní regulace (CRR a relevantní dokumenty publikované EBA). Posuzovanými oblastmi byly:
  • definice defaultu,
  • segmentace portfolia,
  • ratingový systém,
  • techniky snižování rizika (CRM),
  • rizikové parametry (PD, LGD a CCF) a
  • další související aktivity a procesy (např. výpočet RWA, COREP reporting, Risk Based Pricing).
Na základě identifikovaných gapů ARM odhadla pracnost a náklady NKBM pro zajištění cílového stavu. Roadmap zohledňovala i návaznost jednotlivých aktivit a kapacity jednotlivých oddělení NKBM zapojených do implemtace IRB přístupu.  

 

Česká spořitelna, a.s., Audit systému IRMA, 2014

ARM provedla ověření systému IRMA, který ČS používá pro přiřazení třídy aktiv, interního ratingu klienta a klasifikaci pohledávek. Při realizaci zakázky ARM ověřila, zda:

  • je nastavení systému IRMA v souladu s metodikou ČS a s obecně uznávanými principy,
  • je nastavení systému IRMA v souladu regulatorními požadavky,
  • je technická realizace systému IRMA v souladu s metodikou ČS na základě vlastního nezávislého výpočtu,
  • interní dokumentace ČS obsahuje všechny relevantní informace pro ověření fungování systému nezávislou třetí stranou.
Výstupem zakázky byla Výstupní zpráva zpracovaná v českém a anglickém jazyce, která doporučení ARM k ověřovaným oblastem.

 

LeasePlan Česká republika, s.r.o., Vytvoření expertní skórkarty, 2014

Pro společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o., vytvořila ARM expertní skórkartu pro posuzování žádostí fyzických osob - podnikatelů o operativní leasing. Součástí spolupráce byla identifikace vstupních údajů, které je třeba zahrnout do žádosti o operativní leasing. Vstupní údaje byly rozděleny na ty, které klient vyplní při zakládání žádosti ve webovém rozhraní, a na ty, které jsou o klientovi automaticky dohledány v databázi Nebankovního registru klientských informací (NRKI). Výstupem ze zakázky byla expertně nastavená skórkarta zohledňující rizikový apetit společnosti LeasePlan, podrobný popis jednotlivých vstupních údajů, algoritmus výpočtu skóre a metodika pro získávání a vyhodnocování informací z NRKI.  

 

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, Stanovení rizikové marže z titulu kreditního rizika a posouzení metodiky cenotvorby úvěrových produktů, 2014

Předmětem spolupráce bylo vytvoření nové metodiky pro výpočet rizikové marže v procesu cenotvorby úvěrových produktů. ARM dále pro MPÚ připravila pilotní výpočet rizikové marže ve vybraném segmentu klientů (dle vypracované a vzájemně odsouhlasené metodiky), který v MPÚ následně sloužil jako podklad pro výpočet rizikové marže i v ostatních segmentech. ARM při realizaci zakázky využila jak dostupná historická data MPÚ, tak i vlastní expertní odhady vybraných parametrů potřebných pro výpočet rizikové marže klienta. Navazující spoluprací bylo expertní posouzení metodiky cenotvorby úvěrových produktů.  

 

Hypoteční banka, a.s., Výpočetní nástroj pro ověřování efektivity zajištění úrokového rizika, 2013

ARM vytvořila pro Hypoteční banku, a.s. výpočetní nástroj pro pravidelné ověřování efektivity zajištění úrokového rizika v prostředí MS Excel. Součástí vytvořeného nástroje bylo nejen oceňování jednotlivých zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, ale i posouzení efektivity zajištění jednotlivých zajišťovacích vztahů prospektivní a retrospektivní metodou dle předané metodiky Hypoteční banky, a.s. Výstupy nástroje obsahovaly také podklady pro pravidelný reporting pro účely zajišťovacího účetnictví.
"Byli jsme spokojeni nejen s profesionálně provedenou prací a velmi přehledným uspořádáním nástroje, ale rovněž s velmi klientským a konstruktivním způsobem jednání v průběhu zakázky." ředitel odboru Finanční výkazy a účetnictví, Hypoteční banka, a.s. 

 

Česká spořitelna, a.s., Ověření technické realizace výpočtu rizikových parametrů, 2013

ARM provedla ve spolupráci s útvarem interního auditu České spořitelny, a.s., ověření technické realizace výpočtu rizikových parametrů PD, LGD a CCF pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. Předmětem validace bylo ověření, zda:
  1. je používaná metodika ČS pro výpočet rizikových parametrů v souladu s regulatorními požadavky,
  2. je technická realizace výpočtu rizikových parametrů provedena v souladu s metodikou ČS a obecně uznávanými statistickými principy,
  3. se hodnoty rizikových parametrů na zvoleném auditním vzorku shodují s hodnotami, které vypočetla ARM na základě vlastního nezávislého výpočtu dle metodiky ČS,
  4. interní dokumentace ČS obsahuje všechny relevantní informace (zejména popis jednotlivých kroků metodiky, požadované výstupy, dosažené výsledky atd.) tak, aby bylo možné na jejím základě provést ověřovací výpočty rizikových parametrů nezávislou třetí stranou.
Technickou realizaci ARM provedla v nezávislém nástroji a následně své výsledky porovnala s výsledky ČS. Součástí výstupní zprávy byla rovněž doporučení ARM k jednotlivým ověřovaným oblastem.

 

Česká spořitelna, a.s., Posouzení modelu používaného pro výpočet ocenění a VaR dluhopisů se zahrnutím kreditních spreadů, 2012

ARM provedla ověření správnosti a přesnosti zahrnutí kreditních spreadů do ocenění dluhopisů a výpočtu Value at Risk. Předmětem ověření byla jak metodická správnost používaných modelů, tak i jejich technická realizace v prostředí ČS. Výstupem poradenské činnosti byla zpráva obsahující výsledky jednotlivých ověření a související doporučení ARM. 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Ověření výpočtu kreditní marže v rámci stanovení ceny úvěru, 2012

Předmětem spolupráce bylo ověření výpočtu kreditní marže pro úvěrové produkty privátních klientů Slovenské sporiteľny, a.s. ARM ověřila skupinovou metodiku ERSTE Group a následně interní metodiku SLSP. Součástí zakázky bylo také ověření výše stanovené přirážky na vybraných segmentech úvěrového portfolia včetně posouzení logické správnosti, konzistentnosti a spolehlivosti vstupních dat. 

 

SKB banka d.d., Vytvoření plánu implementace pokročilého IRB přístupu, 2009

ARM spolupracovala s SKB d.d. (dále jen „SKB") na vytvoření plánu implementace pokročilého IRB přístupu pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. V rámci této spolupráce ARM vedla workshopy s odpovědnými specialisty SKB, analyzovala situaci SKB, zkoumala procesy a postupy, datové zdroje a softwarové nástroje SKB. Na základě této analýzy ARM následně vytvořila plán implementace pokročilého IRB přístupu včetně detailního popisu kroků, které je nutné provést, zhodnocení lidské i časové náročnosti zavedení jednotlivých kroků, návrhu změn v IT systémech banky apod. Plán byl následně projednán a přijat Národní bankou Slovinska.  

 

Česká spořitelna, a.s., Validace IRB přístupu, 2006, 2010

V rámci spolupráce s Českou spořitelnou, a.s. provedla ARM validaci části modelu pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku IRB přístupem. Předmětem validace byl zejména výpočet rizikových faktorů: pravděpodobnosti defaultu - PD, ztráty způsobené selháním - LGD a kreditních konverzních faktorů - CCF. ARM se zaměřila nejen na kvalitu a integritu vstupních dat, vhodnost použitých statistických přístupů a výpočetních postupů, ale i technickou realizaci výpočtu a kvalitativní kritéria modelu.

Vybrané projekty v oblasti operačního rizika

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Konzultace k řízení operačního rizika, 2020

ARM zpracovala pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP) analýzu a nezávislé posouzení stávajícího systému řízení operačních rizik. V rámci zpracované analýzy ARM připravila návrh doporučení pro další rozvoj metod a postupů používaných při řízení operačního rizika, například v oblasti klíčových rizikových ukazatelů, analýzy scénářů a reportingu. Součástí konzultace byla i příprava návrhu postupu a doporučení ohledně pořízení nového softwarového nástroje pro řízení tohoto rizika.
Výstupní zpráva popisuje výsledky provedené analýzy a podrobně uvádí všechna doporučení.
„Spolupráce s ARM na analýze systému řízení operačního rizika nám pomohla formulovat hlavní priority rozvoje řízení tohoto rizika v dalším období. V průběhu poradenství jsme ocenili zkušenosti ARM s řízením operačního rizika. Připravená Výstupní zpráva pro nás představuje dobrý návod, jak dále postupovat při rozvoji našeho interního systému“, Silvie Goldscheiderová, výkonná ředitelka Úseku řízení rizik a ředitelka Odboru řízení rizik.

 

Equa bank a.s., Implementace metody Standardised Approach (TSA) pro operační riziko, 2017 

ARM spolupracovala s Equa Bank, a.s. při realizaci přechodu banky z přístupu základního ukazatele (BIA) na standardizovaný přístup (TSA) k operačnímu riziku dle CRD IV. Součástí spolupráce byl úvodní workshop k přístupu TSA, kde byl diskutován způsob výpočtu kapitálového požadavku a kvalitativní požadavky na procesy podmiňující použití této metody. Dále ARM dle účetní metodiky Equa Bank společně se zástupci Equa Bank vytvořila metodiku pro výpočet kapitálového požadavku metodou TSA v souladu s CRD IV a související legislativou. Součástí metodiky byl postup pro přiřazování činností Equa Bank do jednotlivých obchodních linií.
Advanced Risk Management, s.r.o. nám pomohla připravit metodiku pro výpočet kapitálového požadavku přesně podle naší dohody. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.“, Head of Enterprise Risk Department

 

J & T BANKA, a.s., Audit nastavení procesů operačního rizika, 2017

ARM provedla audit nastavení procesů operačního rizika v J&T Bance, a.s. Na základě revize metodik v oblasti operačního rizika ARM provedla posouzení souladu s očekáváním regulátora a běžnou praxí. Výstupem zakázky byla Výstupní zpráva, která obsahovala souhrn zjištění a navrhovaných doporučení.
Výstup auditu splnil naše očekávání a pomohl nám identifikovat oblasti pro další rozvoj řízení operačního rizika.“ ředitel odboru řízení rizik

 

GE Money Bank, a.s., Spolupráce při revizi procesů a tvorby metodik v oblasti řízení operačních rizik (RCSA, rizikový apetit, metodiky na identifikaci a měření rizik), 2015

ARM provedla revizi vybraných procesů v oblasti systému řízení operačních rizik Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank, a.s., dále jen "GEMB"). Spolupráce byla zaměřena především na proces RCSA a analýz rizik prováděných v dalších oblastech nad rámec tohoto procesu. ARM poskytla GEMB know-how při navržení jednotlivých pravidel procesu stanovení a vyhodnocení rizikového apetitu GEMB pro oblast operačních rizik. Jednotlivé principy a pravidla byla navržena tak, aby byla v souladu s ostatními oblastmi, pro které se rizikový apetit stanovuje.
Hlavním předmětem spolupráce mezi ARM a GEMB bylo:

  1. poskytnutí know-how při nastavení principů a pravidel pro stanovení rizikového apetitu GEMB pro operační riziko,
  2. revize stávajícího modelu klasifikace rizik používaného pro hodnocení četnosti a dopadu identifikovaných rizik,
  3. revize jednotlivých polí existujících šablon pro zaznamenávání identifikovaných rizik a souvisejících informací v procesu RCSA,
  4. vytvoření metodického postupu pro identifikaci a hodnocení rizik v rámci procesu RCSA,
  5. revize stávajících a tvorba nových šablon pro identifikaci a měření rizik ve 4 definovaných oblastech (outsourcing a dodavatelé, projekty, procesy, IT systémy) a vytvoření metodického postupu,
  6. vytvoření školících materiálů  

 

GE Money Bank, a.s., Rozvoj řízení operačního rizika, 2014 

ARM realizovala v GEMB projekt rozvoje řízení operačního rizika, který se týkal tvorby gapové analýzy identifikující soulad interních metodik s požadavky aktuálně platné Vyhlášky ČNB č. 163/2014. Výstupem této části zakázky byl popis jednotlivých gapů společně s návrhem úprav v systému řízení operačního rizika, které povedou k jejich odstranění.
Dále ARM připravila pro GEMB workshop ohledně možných způsobů stresového testování operačního rizika a následně formulovala znění principů stresového testování pro interní směrnici GEMB.
V poslední části této zakázky připravila ARM podklady pro pravidelné tréninky zaměstnanců GEMB v oblasti identifikace událostí operačních rizik. Cílem školení je zvyšovat povědomí o operačních rizicích v GEMB a poskytnout stručné návody na identifikaci a evidenci událostí operačního rizika.  

 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Validace způsobu sběru interních událostí operačního rizika v rámci AMA přístupu, 2008

ARM prostudovala metodiku UniCredit Bank Czech Republic, a.s. popisující způsob sběru interních událostí operačního rizika a následně provedla kontrolu záznamů v databázi událostí operačního rizika. Výstupem spolupráce byla identifikace zjištěných procesních a metodických nedostatků a také identifikace specifických chyb vyskytujících se v databázi.  

 

Komerční banka, a.s., Vývoj AMA modelu, 2008

ARM vytvořila pro Komerční banku, a.s. pokročilý interní model pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu k operačnímu riziku (AMA model) a naprogramovala softwarový nástroj, který slouží pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu dle vytvořené metodiky. Návrh metodiky výpočtu řešil kromě odhadu statistických rozdělení ztrát a samotného výpočtu kapitálového požadavku i nutnost sloučit různé vstupní informace (interních a externích dat, výstupů z RCSA a dopadů stresových scénářů) do jednoho modelu.

 

Tatra banka, akciová spoločnosť, Konzultace v oblasti AMA přístupu k měření operačního rizika, 2007

Poradenské služby, které ARM Tatra bance, akciové spoločnosti, poskytla, se týkaly posouzení celého procesu měření operačních rizik souvisejícího s plánovaným zavedením AMA přístupu. ARM posuzovala způsob členění dat o událostech operačního rizika do různých rizikových kategorií a dle organizační struktury banky, dále byly diskutovány požadavky kladené na externí a skupinová data a na data získané analýzou faktorů obchodního prostředí, interní kontroly a stresových scénářů. ARM také doporučila způsob kombinování těchto dat s interními daty.

 

Česká spořitelna, a.s., Validace AMA přístupu, 2007

ARM validovala interní model České spořitelny, a.s., pomocí kterého Česká spořitelna, a.s. kalkuluje kapitálový požadavek k operačnímu riziku AMA přístupem. Během projektu se ARM zaměřila nejen na kvalitu a integritu dat, výpočetní postupy, technickou realizaci výpočtu, ale i na kvalitativní kritéria modelu.

Vybrané projekty v oblasti tržního rizika

 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Spolupráce při rozvoji dokumentace popisující oblast behaviorálního modelování vkladů a úvěrů, 2021

ARM poskytla Stavební spořitelně České spořitelny, a.s. poradenské služby při rozvoji behaviorálních modelů pro účely úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB).
Konkrétně ARM poskytovala konzultace v dílčích částech behaviorálního modelování vkladů, zejm. se jednalo o návrhy možného rozšíření původního modelu v oblasti segmentace, zahrnutí expertního pohledu a analýzy citlivosti na vývoj tržních úrokových sazeb.

Ve druhé fázi se ARM podílela na revizi dokumentace behaviorálního modelování vkladů, úvěrů i dalších položek portfolia SSČS pro účely měření IRRBB, zejména:

  • popis jednotlivých modelů využívaných při behaviorálním modelování,
  • popis relevantního portfolia a jeho specifik,
  • datové zdroje,
  • postup aplikace výstupů modelů pro další využití a
  • základní informace o monitoringu a zátěžovém testování behaviorálních charakteristik.

„S průběhem spolupráce jsme byli spokojeni a oceňujeme hladký průběh a kvalitu spolupráce při aktualizaci dokumentace.“ Miloš Lisý, ředitel řízení rizik

Expobank CZ a.s., Revize a aktualizace systému interních limitů pro obchodní knihu, 2019

Expobank CZ a.s. spolupracovala s ARM na revizi a aktualizaci interního systému limitů pro obchodní knihu.
ARM na základě analýzy aktuálního systému limitů Expobank připravila návrh nového systému, který pokrývá měnové, úrokové, akciové a kreditní riziko. U každého limitu ARM podrobně popsala:

  • definici limitu,
  • algoritmus výpočtu,
  • přístup k odvození limitní hodnoty,
  • ostatní relevantní parametry.

ARM současně připravila návrh agregátního limitu pro celou obchodní knihu na principu Value at Risk.
 

„S ARM se nám velmi dobře spolupracovalo. Navržený systém interních limitů pro obchodní knihu odpovídá požadavkům banky a umožní nám obezřetně realizovat obchody na finančních trzích v souladu se strategií a rizikovým apetitem banky.“, Martin Kubíček, CRO

Česká spořitelna, a.s., Posouzení oceňovacího modelu investičních vín, 2019

ARM posoudila model oceňování portfolia investičních vín. Hlavním cílem posouzení bylo:

  • ověření věcné a logické správnosti modelu,
  • posouzení vhodnosti používaných matematických a statistických postupů a
  • ohodnocení dopadu předpokladů na výstupy modelu.
Na základě tohoto posouzení ARM navrhla pravidelné kontroly, které mají za cíl zajistit lepší kvalitu vstupních dat a průběžně ověřovat vhodnost modelu s ohledem na možné změny struktury portfolia. Během spolupráce ARM také navrhla vlastní model pro oceňování portfolia investičních vín, který je méně citlivý na strukturu portfolia jako posuzovaný model.
 
“I would like to thank ARM for the cooperation. The performed analysis meets all our requirements, and it also includes additional recommendations for model operation and designing an alternative model.” Custody and Depository Team Manager, Corporate Banking, Česká spořitelna, a.s.
 

Erste Asset Management GmbH, Návrh přístupu pro měření měnového rizika, 2016

Předmětem spolupráce mezi ARM a Erste Asset Management bylo navrhnutí přístupu pro měření měnového rizika podílových fondů. ARM navrhla několik možných přístupů k dané problematice, odpovídajících klientovým potřebám, a podrobně rozpracovala jednotlivé přístupy včetně shrnutí jejich výhod a nevýhod a praktického příkladu. Součástí dodané metodiky byl i návrh pro posouzení výše měnového rizika podílových fondů. 

 

ČEZ, a.s., Revize a aktualizace modelu EBITDA@Risk, 2015

ARM poskytla metodickou podporu společnosti ČEZ v oblasti pravidelné revize a aktualizace modelu EBITDA@Risk, který slouží pro výpočet velikosti dopadu změn tržních cen komodit na hospodářský výsledek společnosti ČEZ. Jednalo se především o metodickou podporu v oblastech:

  • revize způsobů modelování jednotlivých tržních faktorů se zohledněním jejich vzájemných vztahů (např. měnové kurzy, ceny elektřiny, ceny emisních povolenek apod.),
  • návrhu změn modelů pro predikování spotových cen elektřiny a forwardových cen vybraných komodit,
  • naprogramování algoritmů pro úpravu modelování časových řad v modelu,
  • drobných úprav v ovládacím rozhraní modelu,
  • statistické a grafické prezentace výstupů modelu,
  • testování nových funkčností.  

 

ČEZ, a.s., Revize modelu EBITDA@Risk, 2013

ARM poskytla metodickou podporu společnosti ČEZ v oblasti revize a aktualizace modelu EBITDA@Risk, který slouží pro výpočet velikosti dopadu změn tržních cen komodit na hospodářský výsledek společnosti ČEZ. Jednalo se především o metodickou podporu v oblastech:
  1. revize stávajících vztahů mezi jednotlivými modelovanými tržními faktory (např. měnové kurzy, ceny emisních povolenek apod.),
  2. návrhu implementace a prověření závislostí nových časových řad, na jejichž základě byl upřesněn model pro predikování forwardových cen elektřiny,
  3. vytvoření a naprogramování algoritmů pro zavedení nově modelovaných časových řad do modelu,
  4. statistické a grafické prezentace výstupů modelu,
  5. testování nových funkčností.  

 

Moravia IT, a.s., Řízení měnového rizika, 2008

ARM poskytla společnosti Moravia IT, a.s. poradenské služby v oblasti řízení měnového rizika. V rámci projektu se zaměřila na identifikaci formy měnového rizika a hodnocení jeho závažnosti a navrhla postupy pro sledování, vyhodnocování a zajišťování měnového rizika.

 

Česká spořitelna, a.s., Validace VaR modelu, 2003 a 2012

Specialisté ARM provedli validaci Interního modelu pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku České spořitelny, a.s. Součástí projektu byla analýza způsobu oceňování obchodů na finančních a kapitálových trzích. Výstup spolupráce sloužil mimo jiné jako jeden z podkladů pro rozhodnutí České národní banky o užívání Interního modelu pro účely výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku.  

 

PSJ holding, a.s., Systém řízení měnového rizika společnosti a vybraných projektů, 2002

V rámci poradenského projektu formulovali specialisté ARM proces řízení měnového rizika do podoby směrnice. Směrnice zahrnovala způsob výpočtu měnového rizika, návrh organizačního řešení procesu řízení měnového rizika, harmonogram činností jednotlivých útvarů a preference způsobu zajištění měnového rizika. 

Vybrané projekty v oblasti rizika likvidity

Živnostenská banka, a.s., Systém řízení likvidity, 2004

Předmětem spolupráce byla analýza časových řad a tvorba modelu chování zůstatků na běžných účtech a krátkodobých termínovaných vkladech. Výstup analýzy je používán Živnostenskou bankou, a.s. jako jeden z nástrojů řízení likvidity banky na denní bázi.

 

OKULA Nýrsko, a.s., Systém řízení rizika likvidity a finanční plánování, 2002

Předmětem poradenství pro společnost OKULA Nýrsko, a.s. bylo posouzení a vylepšení stávajícího systému řízení likvidity a procesu finančního plánování.

Vybrané projekty zahrnující řízení rizik

42 Financial Services a.s.: Revize systému řízení rizik, 2020

Předmětem spolupráce mezi ARM a 42 Financial Services a.s. (dále jen „42FS“) byla revize systému řízení rizik. ARM navrhla úpravu a rozvoj existujících dokumentů a postupů využívaných v 42FS a připravila návrh metodik pro řízení všech materiálních rizik.
 
ARM navrhla Strategii řízení rizik, která zohledňuje předmět činnosti společnosti 42FS a relevantní regulatorní požadavky. Následně ARM připravila návrh interních předpisů pro tyto oblasti:
identifikace, měření, řízení a monitoring materiálních rizik (tj. samostatně pro riziko kreditní, operační, měnové a riziko likvidity),
rizikový apetit a soustava interních limitů,
řízení vnitřně stanoveného kapitálu a kapitálových potřeb (ICAAP) a řízení likvidity (ILAAP),
stresové testování materiálních rizik.
 
ARM dále vytvořila šablony pro reportování ICAAP i ILAAP, měření materiálních rizik a pro stresové testování. V případě operačního rizika připravila ARM také nástroj v MS Excel pro identifikaci a měření rizik metodou RCSA a související postupy pro identifikaci a měření ICT rizik.
 
„Výstupy spolupráce s ARM splnily naše očekávání. Všechny interní předpisy byly vyvinuty na míru naší společnosti, včetně průběžného zapracovávání našich připomínek a návrhů, a jsou napsány věcně a srozumitelně.“ Dalibor Černička, Předseda představenstva

 

Čepro, a.s.: Rozvoj systému řízení rizik (EWS, compliance rizika, BCM), 2018-2020

ARM spolupracovala s ČEPRO, a.s., při rozvoji systému řízení rizik v následujících oblastech: 

  • příprava konceptu EWS (Early Warning System) včetně jeho napojení na katalog rizik za účelem lepšího sledování významných rizik ex-ante,
  • pomoc při rozvoji hodnocení rizik z hlediska Compliance a rozšíření katalogu rizik o toto hodnocení,
  • pomoc při zdokonalení procesu BCM (Business Continuity Management) v níže uvedených oblastech:
    • začlenění procesu BCM do systému řízení rizik,
    • standardizace postupu pro BIA (Business Impact Analysis) pro identifikaci klíčových procesů a vytvoření nástroje pro zaznamenání výsledků BIA,
    • návrh jednotné struktury BCP (Business Continuity Plans),
    • propojení dílčích oblastí BCM s řízením mimořádných událostí, havarijním plánováním a dalšími podprocesy.

„Ve spolupráci s ARM systematicky zlepšujeme systém řízení rizik, jak v oblasti měření rizik, tak v oblasti řízení rizik. Vzájemná diskuse nad jednotlivými oblastmi řízení rizik a zkušenosti ARM nám pomáhají dosáhnout našich plánů.“ Ing. Zdeněk Stejskal, vedoucí odboru HSE

 

ČEPS, a.s., Spolupráce při aktualizaci a revitalizaci systému řízení rizik, 2018

Společnost ČEPS, a.s. (ČEPS) spolupracovala s ARM při aktualizaci a revitalizaci systému řízení rizik uplatňovaného v naší společnosti. ARM ve spolupráci s ČEPS navrhla hlavní prvky systému řízení rizik:

  • Klasifikaci rizik,
  • Organizaci řízení rizik,
  • Role a odpovědnosti jednotlivých řídicích úrovní a útvarů,
  • Metodologii měření a hodnocení rizik,
  • Evidenční dokumentaci (kartu rizika).

"Hlavní konzultant ARM pan Radek Křička velmi efektivně prezentoval hlavní prvky systému řízení rizik managementu ČEPS a rovněž připravil návrh interní směrnice Řízení rizik. Výstupy zpracované ARM plně splnila naše očekávání. Velmi podnětné pro další rozvoj systému řízení rizik byly i diskuse na jednotlivá témata a detailní řešení specifických procesních kroků." Head of Internal Audit  

 

J & T BANKA, a.s., Konzultace v oblasti řízení úrokové rizika bankovní knihy (IRRBB), 2018

ARM poskytla J&T Bance konzultace při rozvoji metodiky pro řízení úrokového rizika bankovní knihy (dále jen „IRRBB“). Konzultace spočívaly v posouzení pracovních verzí aktualizované metodiky pro řízení IRRBB z pohledu úplnosti a správnosti využívaných postupů a jejich souladu s regulací. ARM se vyjadřovala nejen k souladu se současně platnou regulací, ale hodnotila i soulad s chystanými požadavky, které jsou obsaženy zejména v dokumentu EBA/CP/2017/19 a navrhovaných novelách CRD a CRR. Jednotlivá zjištění ARM, doporučení vedoucí k jejich nápravě a dodatečné dotazy J&T Banky byly diskutovány v průběhu několika workshopů.
Konzultace Advanced Risk Management, s.r.o., nám pomohly při rozvoji metodiky pro řízení úrokového rizika bankovní knihy, zejména byly přínosné při návrhu řešení problematičtějších oblastí. “ ředitel odboru řízení rizik  

 

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Posouzení rizikového apetitu, 2017

Předmětem spolupráce mezi ARM a Stavební spořitelnou České Spořitelny, a.s., bylo posouzení rizikového apetitu a souvisejících dokumentů. ARM předané dokumenty zhodnotila z hlediska předmětu činnosti SSČS a též s ohledem na regulatorní požadavky. Během workshopu byly diskutovány jednotlivé kvantitativní i kvalitativní limity používané v SSČS. Výstupem spolupráce byla osobní prezentace dílčích doporučení.
S průběhem spolupráce jsme byli spokojeni a výstupy byly v očekávané kvalitě.“, Ředitel úseku řízení rizik

 

Moravský peněžní ústav - spořitelní družstvo, Posouzení implementace nápravných opatření ČNB v rámci SVSK, 2017

ARM spolupracovala s Moravským Peněžním Ústavem (dále „MPÚ“) na posouzení implementace nápravných opatření ČNB v rámci Systému vnitřně stanoveného kapitálu („SVSK“). ARM posuzovala metodiku SVSK jak z pohledu implementace konkrétních opatření, tak z pohledu širších souvislostí vztahujících se k daným připomínkám.

Výstupem zakázky byla Výstupní zpráva v českém jazyce, která obsahovala zjištění a doporučení ARM k ověřovaným oblastem.  

 

Česká spořitelna, a.s., Ověření modelů pro výpočet úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB), 2017

ARM spolupracovala s interním auditem ČS na ověření modelů pro výpočet úrokového rizika bankovní knihy (dále „IRRBB“). Předmětem zakázky byl audit níže vyjmenovaných modelů pro měření IRRBB a replikace výpočtů v nich prováděných na vybraném auditním vzorku. Součástí bylo také posouzení správnosti, úplnosti a konzistentnosti metodiky ČS pro měření IRRBB a jejich souladu se skupinovou metodikou a regulatorními požadavky. Při realizaci spolupráce se ARM zaměřila zejména na tyto modely:
  1. čistého úrokového výnosu (Net Interest Income – NII),
  2. Value at Risk (VaR),
  3. tržní hodnoty kapitálu (Market Value of Equity – MV),
  4. ekonomické hodnoty kapitálu (Economic Value of Equity – EV),
  5. Earnings at Risk (EaR).
Výstupem zakázky byla Výstupní zpráva v českém a anglickém jazyce, která obsahovala zjištění a doporučení ARM k ověřovaným oblastem.

 

ČEPRO, a.s., Vytvoření systému řízení rizik, 2016

ARM ve spolupráci s ČEPRO, a.s., navrhla strukturu systému řízení rizik, zejména:
  • navrhla jednotlivé procesy v systému řízení rizik a cílové organizační uspořádání,
  • navrhla a konzultovala se zástupci ČEPRO, a.s., metodiku pro identifikaci, hodnocení a řízení dílčích rizik,
  • navrhla a konzultovala se se zástupci ČEPRO, a.s., škály pro hodnocení dopadu a frekvence nastání rizika,
  • navrhla strukturu šablony pro zaznamenávání rizik a následně tuto šablonu vytvořila v MS Excel,
  • konzultovala dílčí výstupy z jednotlivých workshopů (provedených v režii ČEPRO, a.s., dle finální metodiky),
  • v úzké spolupráci s ČEPRO, a.s., vytvořila ARM katalog (mapu) rizik na základě výstupů workshopů,
  • vytvořila návrh interního reportingu.
Pod vedením ARM jsme dospěli k nastavení systému řízení rizik, se kterým byli seznámeni zaměstnanci na různých úrovních řízení. Všechny výstupy vyvinuté pro nás na míru odpovídají naším požadavkům. Diskuse s ARM nám navíc poskytla relevantní podněty pro další rozvoj systému. Práce odvedená ARM proto splnila naše očekávání." předseda představenstva

 

Air Bank a.s., Roadmapa implementace auditních opatření, 2015

Předmětem spolupráce mezi ARM a Air Bank bylo poskytnutí projektového managementu a expertního názoru v následujících oblastech:

  1. nastavení priorit v oblasti řešení auditních opatření,
  2. odhad pracnosti implementace jednotlivých opatření a
  3. odhad disponibilní kapacity dotčených útvarů.
Výstupem zakázky byla Roadmapa, která obsahovala postupné řešení jednotlivých auditních opatření se zohledněním odhadované pracnosti na jejich řešení a dostupné kapacity jednotlivých útvarů, které se na řešení podílí.  

 

Západočeská univerzita v Plzni, Revize systému řízení rizik, 2015

ARM poskytla Západočeské univerzitě v Plzni poradenské služby v oblasti revize aktuálně používaného systému řízení rizik. Spolupráce byla realizována formou workshopu, jehož výstupem bylo předání know-how ARM z oblasti vhodného nastavení systému řízení rizik a návrhů možných kroků na jeho úpravu a další rozvoj. Na workshopu byly diskutovány zejména následující oblasti:
  • organizační struktura systému řízení rizik,
  • definice jednotlivých rolí v systému řízení rizik,
  • způsoby identifikace a měření rizik,
  • pravidelný reporting (struktura, kvalita, frekvence, informační toky),
  • způsob monitoringu realizace navržených opatření na řízení rizik,
  • schopnost sytému pružně reagovat na změny.
Po konání workshopu připravila ARM stručné shrnutí dohodnutých závěrů pro vedení Západočeské univerzity v Plzni.

 

Raiffeisenbank, a.s., Rozvoj systému vnitřně stanoveného kapitálu, 2014

Cílem spolupráce ARM a RBCZ bylo:
  1. provést revizi systému vnitřně stanoveného kapitálu (SVSK) se záměrem odstranit nedostatky identifikované dohlídkou ČNB a
  2. následně aktualizovat související předpisovou základnu.
ARM ve spolupráci s bankou navrhla revizi SVSK a vypracovala související interní předpis, který obsahoval popis celkového konceptu SVSK včetně:
  1. principů identifikace a hodnocení významnosti podstupovaných rizik,
  2. přístupů k výpočtu ekonomického kapitálu,
  3. způsobu výpočtu interních kapitálových zdrojů,
  4. plánování v rámci SVSK za očekávaných a stresových podmínek,
  5. definice rizikového apetitu RBCZ,
  6. popisu pravomocí a odpovědnosti,
  7. návaznosti na související interní předpisovou základnu a
  8. šablony pro hlášení o SVSK pro ČNB.
Při tvorbě předpisu ARM rovněž zohlednila konsolidovaný pohled na skupinu a požadavky mateřské společnosti. 

 

Česká spořitelna, a.s., Poradenství v oblasti identifikace rizik a plánování auditu, 2008, 2009

ARM spolupracovala s interním auditem České spořitelny, a.s. na revizi metodiky hodnocení rizikovosti jednotlivých činností, procesů a systémů z pohledu interního auditu a na způsobu, jakým bude toto hodnocení promítnuto v plánování činností interního auditu. Revize metodiky se zaměřila na způsob mapování rizik na jednotlivé procesy a činnosti, na způsob stanovení jejich velikosti a porovnatelnosti, na ohodnocení dopadů kontrolních mechanismů na velikost rizika apod. V rámci projektu se ARM soustředila jak na zdroje informací (způsob a metody jejich získávání), tak na způsob jejich zpracování a využití při řízení. Součástí byly i praktické postupy a návody pro interní auditory.

 

Komerční banka, a.s., Poradenství v oblasti implementace Basel II, 2006

Společnost ARM poskytla KB komplexní poradenské služby související se zaváděním nových regulatorních pravidel Basel II do fungování banky. ARM se podílela na vývoji modelu pro odhad LGD, na vývoji nových nebo úpravě stávajících metod a procesů, na komunikaci s ČNB a na posuzování souladu interně navrhovaných postupů s požadavky Basel II.  

 

ČEZ, a.s., Tržní riziko, mapa rizik, kreditní riziko koncového zákazníka, 2005 - 2009

Hlavním předmětem spolupráce byla úprava a doplnění metodiky pro řízení rizik a modelu rizikového kapitálu. V rámci této spolupráce byla ze strany ARM doplněna a aktualizována kategorizace (mapa) rizik Skupiny ČEZ, ověřena koncepce rizikového kapitálu Skupiny ČEZ a v návaznosti na předchozí kroky doplněna a aktualizována řídící dokumentace v oblasti řízení rizik. Další oblastí spolupráce byl vývoj modelu pro kreditní riziko, který ARM navrhla na základě svých zkušeností v oblasti bankovnictví. Model se zabývá stanovením očekávané a neočekávané ztráty vůči kreditním protistranám z řad obchodníků s elektřinou i koncových zákazníků.

Vybrané projekty v oblasti finančního řízení

sanofi-aventis, s.r.o. (dříve SANOFI - SYNTHELABO s.r.o.), Zpracování interních směrnic, 2004, 2007 a 2009

V rámci spolupráce se společností sanofi-aventis, s.r.o. zpracovala ARM interní směrnice upravující oblast finančního řízení (např. řízení finančních prostředků, schvalování výdajů, zálohy dodavatelům...). Směrnice byly pozitivně hodnoceny i mateřskou společností sanofi-aventis, s.r.o.

Vybrané projekty v oblasti analýzy dat

Skupina ČEZ v Rumunsku (Tomis Team SA), Simulace budoucích příjmů větrných elektráren, 2020

ARM vytvořila pro Tomis Team SA (bývalý člen skupiny ČEZ v Rumunsku) model simulující budoucí roční příjmy z výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách společnosti. Prvním krokem spolupráce byla simulace předpokládaných budoucích cen elektřiny a objemu její produkce ve větrných elektrárnách. Následně byla posouzena korelace mezi cenami elektrické energie a jejími jednotlivými zdroji i mezi celkovou produkcí větrné energie v Rumunsku a produkcí větrných elektráren vlastněných společností. Výstupem spolupráce byl kombinovaný model celkových ročních příjmů větrných elektráren, zahrnující výše uvedené aspekty.

Mezi parametry při simulaci rozdělení budoucích ročních příjmů patřily:

  • expertně určená rozdělení budoucích cen elektřiny (s odlišným průměrem, směrodatnou odchylkou i tvarem rozdělení),
  • empirické a expertně určené rozdělení objemu elektřiny vyprodukované ve větrných elektrárnách,
  • zvažované korelace mezi produkcí elektrické energie ve větrných elektrárnách a cenami elektřiny.

Součástí závěrečné zprávy bylo také testování výsledků dílčích analýz a porovnání nasimulovaných rozdělení ročních příjmů.
 

„Analýzy, které nám ARM dodala, nám poskytly cenný náhled na provázanost mezi jednotlivými aspekty, které mohou ovlivňovat příjmy z produkce našich větrných elektráren, včetně zohlednění možných vlivů vyššího podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny. S odvedenou prací ARM jsme velmi spokojeni.“ Gabriel Negrescu, CEO, Tomis Team SA, CEZ Group

 

Skupina ČEZ v Rumunsku (Tomis Team SA), Analýza sousedních turbín, 2019

Cílem spolupráce mezi ARM a Tomis Team (bývalý člen skupiny ČEZ v Rumunsku) bylo připravit metodiku pro analýzu technických upgradů výkonu turbíny. Analýza byla založena na srovnání párů sousedních turbín a zahrnovala:
  • analýzy před modernizací turbíny s cílem ukázat podobnosti v chování analyzovaného páru turbín (z hlediska výroby energie s přihlédnutím k rychlosti větru a směru větru),
  • analýzy po simulované modernizaci turbíny, které ukazovaly, zda, případně v jaké velikosti lze z hlediska výroby energie technický upgrade rozpoznat.

Jedním z hlavních úkolů spolupráce bylo prokázat předpoklad, že dvě sousední turbíny by měly za stejných pracovních podmínek produkovat stejné množství energie.
Společnost ARM použila několik statistických metod a poskytla společnosti Tomis Team SA matematické a statistické modely použité pro analýzy včetně schopnosti modelů rozpoznat technický upgrade výkonu turbíny.  

 

CEZ Wind Farm, Porovnání poskytovatelů prognóz, 2017-2018

Cílem spolupráce mezi ARM a CEZ Wind farm Romania bylo vyhodnocení nejlepšího poskytovatele předpovědi rychlosti větru a výroby elektrické energie v elektrárnách Fantanele a Cogealac. ARM obdržela historické předpovědi s jednohodinovou granularitou pro vyhodnocení ve 4 různých časových obdobích roku 2017. Údaje zahrnovaly předpovědi rychlosti větru a výroby elektrické energie až od 6 poskytovatelů předpovědí (v závislosti na hodnoceném časovém období) a skutečně pozorované hodnoty těchto proměnných. ARM analyzovala přesnost predikovaných údajů ve srovnání s reálnými daty. Na základě toho ARM určila podle dohodnutých hodnotících kritérií, s přihlédnutím k pozitivním i negativním odchylkám, nejlepšího poskytovatele předpovědí pro rychlost větru a výrobu energie.  

 

CEZ Wind Farm, Optimalizaci větrného parku Fântânele-Cogealac, 2014-2015

Hlavním cílem spolupráce mezi ARM a ČEZ bylo optimalizovat výkon větrného parku Fântânele-Cogealac v Rumunsku. Jako základ provedených analýz ARM použila granulární data o větrných turbínách (“VT”) ze systému SCADA větrného parku, data z certifikovaných zařízení na měření počasí (Met mast, LIDAR), dlouhodobá meteorologická data a předpovědi počasí. ARM také pracovala s technickou dokumentací VT. ARM analyzovala chování VT při různých stavech počasí, ověřovala přesnost jejich měřících přístrojů a hodnotila, zda výkon VT odpovídá hodnotě deklarované výrobcem. Následně ARM navrhla oblasti, které by mohly vest k zvýšení efektivity větrného parku. Během spolupráce ARM také vyvinula model pro odhadování produkce větrného parku. Pro její výpočet model pracuje s předpověďmi počasí, dostupností VT (plánovaná i neplánovaná), externími limitacemi provozovatele sítě a dalšími specifiky větrného parku. Výsledky spolupráce sloužily ČEZ jako podklady pro management větrného parku, pro další strategické plánování a obchodování s elektřinou.
"Rád bych vyjádřil spokojenost s průběhem spolupráce, která byla nad má očekávání. ARM mi poskytla profesionální, spolehlivé, srozumitelné a snadno pochopitelné výstupy, které jsem následně použil k řízení větrného parku. ARM mě během spolupráce průběžně informovala o svých dílčích nálezech a po našich společných schůzkách vždy ochotně provedla další analýzy v reakci na mé požadavky. Pokud jde o analýzu dat, tak vím, že mám v ARM partnera, na kterého se mohu spolehnout." CEO, ČEZ Wind Farm

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Optimalizační studie, 2014

Cílem spolupráce ARM a Železničné spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) bylo vytvoření podkladů pro posouzení účelnosti existující struktury opravárenské základny lokomotiv ZSSK a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ARM na základě dat o realizovaných opravách lokomotiv vytvořila návrh optimální struktury rozmístění opravárenských kapacit v základní variantě podle dohodnutého rozsahu zakázky a dále podle požadavků ZSSK i v dalších 5 alternativách. Pro vytvoření tohoto návrhu ARM zkonstruovala matematický optimalizační model, který následně vyřešila pomocí specializovaného softwarového nástroje. Spolupráce byla realizovaná ve dvou etapách. V rámci první etapy ARM analyzovala vhodnost předaných dat pro navrhnutý optimalizační model, v druhé etapě tento model vyřešila a popsala jeho výstupy. Všechny výše uvedené informace byly uvedené ve výstupní zprávě, kterou ARM pro ZSSK zpracovala.

Vybrané projekty v oblasti projektových rizik

GE Money Bank, a.s., Metodika řízení projektových rizik, 2013

V rámci poradenské činnosti pro GEMB spolupracovala ARM na vytvoření nové metodiky pro řízení projektových rizik. Metodika byla zaměřena na řízení projektových a souvisejících procesních rizik ve všech fázích života projektu. Vytvořená metodika respektovala hlavní principy dosavadní metodiky GEMB pro řízení projektů a zahrnovala metody a postupy pro řízení rizik projektů, pravidla pro identifikaci rizik a jejich hodnocení, pravomoci a odpovědnosti zúčastněných stran a související reporting. Součástí metodiky byl rovněž výčet typických rizik a vazba řízení rizik projektů na metodu RCSA. Výstupem ARM byly také školicí materiály pro interní školení projektových manažerů a praktická ukázka školení.