Chytře na rizika  
Reference software

Reference software

Vybrané reference

Banka CREDITAS a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Expobank CZ a.s.
Home Credit International a.s
KB Penzijní společnost, a.s
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
PPF banka a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
STEINER & MAKOVEC s.r.o.
TONA, a.s.

 

Vybrané projekty

PPF banka a.s., Implementace software CADCalc® Market (2018) a rozšiřujících funkcionalit (2019 – 2020)

ARM implementovala v roce 2018 software CADCalc® Market ve společnosti PPF banka a.s. Implementace software, který v bance slouží zejména pro měření úrokového rizika bankovní knihy, zahrnovala:

  • analýzu čistého úrokového výnosu (Net Interest Income, „NII“) pro měření úrokového rizika,
  • testování na změnu tržních faktorů prostřednictvím uživatelsky definovaných stresových scénářů,
  • zahrnutí dopadu  předpokládaných obchodů na hodnotu NII v souladu s metodikou EBA EU-Wide Stress Testing.

"V rámci výše popsané spolupráce ARM prokázala relevantní odbornost i očekávanou zákaznickou podporu", ředitel odboru řízení tržních rizik

 

KB Penzijní společnost, a.s, Implementace software CADCalc® Market a rozšiřujících funkcionalit, 2019-2020

ARM dodala a implementovala software CADCalc® Market ve společnosti KB Penzijní společnost, a.s. (KB PS). 

KB PS využívá software ke sledování vlivu změn tržních faktorů (zejména úrokových sazeb a kreditních spreadů) na hodnotu portfolia prostřednictvím stresového testování a Value at Risk. Software pokrývá škálu investičních nástrojů využívaných KB PS (dluhopisy, termínované vklady, pokladniční poukázky, deriváty, akcie atd). Součástí implementace bylo i dodání reportu pro kontrolu ocenění portfolia vypočítaného v software s externě stanovenou hodnotou.
 
Dle dohody s KB PS rozšířila ARM software o report Kapitálové přiměřenosti, včetně rozčlenění jednotlivých aktiv podle rizikové váhy a dalších požadavků dle vyhlášky 145/2014 Sb. ze dne 16. července 2014, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Report dále umožňuje přehledně sledovat skladbu portfolia obhospodařovaného fondu, vklady fondu u bank a deriváty v majetku fondu. 

ARM dále vyvinula pro KB PS modul pro sledování rizikových profilů účastnických fondů. Rizikové profily jsou přiřazovány na základě výpočtu hodnoty volatility výkonnosti fondu a lze na ně definovat a monitorovat limity.

Součástí komplexní dodávky softwaru ARM bylo i zaškolení uživatelů v oblasti práce se softwarem a detailní vysvětlení jednotlivých výpočtů. 

 

Expobank CZ a.s., Úprava/revize nástroje pro hodnocení klienta dle aktuální podoby finančních výkazů, 2020

ARM provedla kompletní revizi nástroje pro hodnocení klienta, který je využíván v Expobank CZ a.s., včetně vlastních návrhů k inovaci nástroje, a také upravila tento nástroj pro práci s novou podobou finančních výkazů.

Úprava se týkala jak existujících funkcionalit, tak zcela nových prvků, které byly na přání klienta do nástroje implementovány. Úprava zahrnovala zejména následující kroky:

  • umožnění zadávat finanční výkazy ve staré i nové podobě dle Českých účetních standardů,
  • expertní zhodnocení prováděné finanční analýzy a návrhy na její úpravu,
  • přidání automatizovaného importu dat z předchozí verze,
  • tvorba automatického exportu dat do ekonomických příloh CRIF.

Výstupem byl přehledný nástroj očištěný o nepoužívané, nepotřebné a duplicitní oddíly přejaté z předchozích verzí. Součástí byla také kompletní uživatelská a funkční dokumentace popisující práci s nástrojem a jeho případné revize.

„Oceňuji vysokou kvalitu odvedené práce, dodržení stanovených termínů a ochotu ARM při zapracování veškerých našich připomínek, jakožto i vlastní iniciativu ze strany ARM v průběhu vylepšování našeho nástroje.“ Martin Novák, Head of Corporate Underwriting & Workout

 

Expobank CZ a.s., Nástroj pro výpočet ekonomického kapitálu pro kreditní riziko, 2019

ARM vytvořila pro Expobank, a.s. nástroj pro výpočet rizikově vážených aktiv (RWA) a ekonomického kapitálu v rámci ICAAP pro kreditní riziko. Nástroj slouží pro stanovení RWA korporátních klientů. 

Součástí vytvořeného nástroje byla i sada stresových scénářů, které by mohly ovlivnit výši ekonomického kapitálu Expobank. Scénáře byly založeny na různých ekonomických a strukturálních změnách a zohledňovaly jak vývoj velikosti portfolia, tak i změnu rizikových parametrů jednotlivých sub-segmentů. Expobank obdržela od ARM předefinované stresové hodnoty, které je možné nadále expertně upravovat, a tedy použít pro stresové testování i v budoucnu. ARM mezi stresové scénáře zařadila i tzv. plánovací scénář, kde je možné nastavovat všechny vstupy do výpočtu RWA, včetně regulatorních parametrů.

Výstupy nástroje obsahovaly vedle detailní analýzy současného stavu portfolia a dopadů stresových scénářů i citlivostní analýzu výpočetních parametrů, která umožňuje analyzovat dopady změn rizikových parametrů na velikost RWA a ekonomického kapitálu.

"S realizací zakázky jsme byli velmi spokojeni. ARM plně naplnila naše očekávání. Projekt byl dobře organizovaný a naše zadání bylo doplněno o funkční a užitečné vlastnosti nástroje, který je navíc lehko ovladatelný a zároveň umožnuje nastavovat a analyzovat dopady stresových scénářů." Martin Kubíček, CRO

Banka CREDITAS a.s., Implementace software CADCalc® Market, 2019-2020

ARM dodala a implementovala software CADCalc® Market v Bance CREDITAS a.s. Software banka využívá zejména pro účely měření a řízení úrokového rizika bankovní knihy. Banka velikost tohoto rizika sleduje a vyhodnocuje zejména pomocí repricing gapu, analýzy čistého úrokového výnosu a simulace změny ekonomické hodnoty svého bankovního portfolia v případě změn úrokových sazeb. Software bance umožňuje podrobně analyzovat dopady stresových scénářů. Banka v softwaru vyhodnocuje jak dopady plynoucí z vlastních, tak i z regulatorně definovaných scénářů vývoje úrokových sazeb. Software umožňuje definovat jak paralelní posuny (např. ± 1 bps, ±200 bps), tak i neparalelní posuny výnosových křivek, čímž je banka připravena pružněji reagovat na změny na trhu.
Banka pomocí software zohledňuje u úvěrových a depositních produktů také behaviorální charakteristiky těchto pozic. Tímto způsobem banka využívá software i k modelování očekávaného průběhu splácení poskytnutých úvěrů, což ovlivňuje velikost čistého úrokového výnosu. Banka za tímto účelem využívá splátkové kalendáře založené na behaviorálním ratingu – software následně na základě zadaných parametrů zohledňuje předčasné splacení (prepayment), zpoždění cash flow či default při výpočtu čistého úrokového výnosu a při stanovení ekonomické hodnoty jednotlivých pozic. 

Dále banka používá software CADCalc® Market také pro řízení měnového rizika a řízení likvidity. Software umožňuje provádět oba tyto výpočty nad aktuálním portfoliem, a umožňuje tak aktivně řídit měnovou a likvidní pozici banky.

Součástí komplexní dodávky softwaru CADCalc® Market bylo i zaškolení uživatelů v oblasti práce se softwarem, algoritmů a výpočtů a též v oblasti interpretace výstupů softwaru.

"S odvedenou prací ARM jsme byli velmi spokojeni. Všechny funkcionality standardně obsažené v softwaru plně odpovídají naším požadavkům i regulatorním požadavkům kladeným na řízení úrokového rizika bankovní knihy. Jako velkou výhodu ARM vnímáme jejich know-how v oblasti řízení rizik." Miroslav Morháč, ředitel úseku řízení rizik

 

Home Credit International a.s, Implementace software CADCalc® Market, 2016

ARM úspěšně dodala a implementovala software CADcalc® Market ve společnosti Home Credit International. Software slouží HCI pro účely řízení aktiv a pasiv (ALM) – zejména pro měření a řízení úrokového rizika, měnového rizika a řízení likvidity. Pro tyto účely využívá HCI širokou paletu funkcionalit softwaru počínaje gapovou analýzou, přes stresové scénáře včetně neparalelních posunů výnosových křivek atd. HCI využívá software pro ALM jak napříč dceřinými společnostmi, tak i pro řízení skupiny jako celku.

Software umožňuje HCI zohlednit tzv. behaviorální charakteristiky pozice, a to jak u aktivních, tak i u pasivních produktů (tj. pro úvěry, vklady, běžné účty apod.). Home Credit International tímto způsobem využívá software i k modelování očekávaného průběhu splácení poskytnutých úvěrů – uživatel může zadefinovat splátkové kalendáře založené na behaviorálním ratingu a software následně při generování cash flow zohlední předčasné splacení (prepayment), zpoždění cash flow či default. Tuto funkcionalitu lze využít v rámci všech prováděných výpočtů.

Software usnadňuje HCI přípravu rizikových analýz. ARM proto jako součást softwaru dodala i na míru vytvořený reporting. Součástí komplexní dodávky softwaru ARM bylo i zaškolení uživatelů v oblasti práce se softwarem, algoritmů a výpočtů a též v oblasti interpretace výstupů softwaru.

"S odvedenou prací ARM jsme byli velmi spokojeni. Všechny funkcionality standardně obsažené v softwaru i ty vyvinuté na míru pro nás odpovídají naším požadavkům. Výhodou spolupráce s ARM je, že to není "jen firma dodávající software“, ale i silný a stabilní partner, který rozumí předmětu našeho podnikání. Spolupráce s ARM proto splňuje naše očekávání – ARM reaguje pružně na všechny naše požadavky a to je u dodavatele softwaru neocenitelná vlastnost." Petr Kohout, finanční ředitel

 

RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., Implementace software CADCalc® Market, 2013

ARM úspěšně dodala a implementovala software CADCalc® Market ve společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. Fond používá software pro správu svého investičního portfolia. Software slouží zejména pro řízení jednotlivých projektů, sledování jejich likvidity i likvidity investičního fondu jako celku. Software umožňuje rovněž evidovat fondem poskytované nebo čerpané úvěry, jejich postupná čerpání a splácení, včetně zohledňování případných dohodnutých změn úvěrových podmínek v průběhu jejich trvání. 

 

TONA, a.s., Standard Costing - software na zakázku, 2008

Advanced Risk Management, s.r.o. pro společnost TONA,a.s. vytvořila a implementovala software umožňující import účetních dat, výpočet procentní výše režie na jednotku přímých mezd pro jednotlivé výrobní dimenze (výrobní dimenze = výrobek a jeho výrobní operace), součty nákladů podle jejich specifikace, sestavování plánu, porovnání plánu a skutečnosti, simulace výše nákladů na základě předpokládaného objemu výroby, porovnání simulace a skutečnosti.

 

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Implementace software CADCalc® Market a jeho údržba a podpora, 2007

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. software používá k měření rizik v jednotlivých podílových fondech, které spravuje. Software pokrývá širokou škálu investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, termínované vklady, pokladniční poukázky atd. včetně derivátů) používaných společností a umožňuje analyzovat dopad zvažovaných investic na její rizikový profil. Software usnadňuje rizikové analýzy jak pro interní účely, tak pro účely reportování vůči klientům i regulátorovi.

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Implementace software CADCalc® Credit a jeho údržba a podpora, 2006

Českomoravská záruční a rozvojová banky, a.s. implementovala software CADCal®Credit pro účely výpočtu kapitálového požadavku standardním přístupem podle Basel II. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. kromě implementace softwaru provedla také zaškolení zaměstnanců.

 

Prima banka Slovensko, a.s., CADCalc® Market, 2006

Prima banka Slovensko, a.s. (dříve Dexia banka Slovensko a.s.) implementovala software CADCalc® Market, který využívá pro účely výpočtu tržního rizika metodou VaR. Předností softwaru je z hlediska banky zejména způsob práce s tržními faktory (je možné používat sazby MID, BID i OFFER), automatický import a rychlost a jednoduchost výpočtů. Banka software považuje za velmi pružný a vhodný pro použití ve finanční instituci jejího charakteru.

 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Posudek k softwarovému zadání, 2003

Předmětem spolupráce bylo posoudit strukturu softwaru, který si Českomoravská stavební spořitelna, a.s. interně vytvořila pro účely řízení finančních rizik.