Zpráva EBA o finanční situaci v bankovnictví

Dne 24. listopadu 2015 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) publikoval zprávu o výsledcích svého prověřování napříč EU zaměřeného na transparentnost (dále jen „prověřování“), která vyšla v pátém ročníku. Jsou v ní uvedena jak agregovaná data o bankovním sektoru, tak podrobná individuální data o kapitálové pozici, objemu rizikových expozic a kvalitě aktiv u 105 bank z 21 zemí Evropského hospodářského prostoru (EEA) pokrývajících kolem 70 % celkových aktiv bankovního sektoru v EU k referenčním datům 31. prosince 2014 a 30. června 2015. (Příloha A této zprávy uvádí názvy bank ve vzorku.) Data jsou zveřejněna na nejvyšší úrovni konsolidace. Z toho důvodu není Česká republika ve zprávě přímo zmíněna.

Prověřování bylo provedeno poprvé s maximálním možným využitím informací z dohledového vykazování: COREP a FINREP, včetně nevýkonných expozic a expozic s úlevou. Na rozdíl od stresových testů, které používají různé scénáře, toto prověřování nezachází nad rámec skutečných dat.

Agregovaná data ukazují posilování kapitálové pozice bank. V červnu 2015 agregovaný kapitálový poměr CET1 pro 105 bank ve vzorku činil 12,8 %, kapitálový poměr T1 14,0 % a celkový kapitálový poměr dosáhl 16,7 %. Plně zavedený kapitálový poměr CET1 (fully loaded), tj. vypočítaný bez aplikace přechodných úprav stanovených v Části 10 CRR, činil 12,0 %. Zpráva prezentuje (na str. 16) následující agregovaný graf pro jednotlivé země (přímo zastoupené ve vzorku):

Ostatní sledované ukazatele na agregované úrovni (k červnu 2015) jsou následující:

Výnosnost regulatorního kapitálu	Poměr nevýkonných úvěrů	Poměr krytí nevýkonných úvěrů	Pákový poměr	Expozice vůči státům a centrálním bankám jako % celkových expozic (tj. % jmenovatele pákového poměru)
9,1 %	5,6 %	43,3 %	4,9%	9,7 %

EBA zdůrazňuje, že kvalita aktiv a úroveň rentability se také zlepšily a že nevýkonné expozice se blíží 6 % všech úvěrů a půjček napříč EU, ačkoliv existuje podstatná variabilita mezi zeměmi a bankami (v rozsahu od 1 % ve Švédsku až po 46 % na Kypru). Rentabilita se také zvýšila v r. 2015, ale podle historických standardů a ve vztahu k nákladům vlastního kapitálu zůstává slabá. Data ukazují, že upřednostňování domovského státu při investování do státního dluhu je stále relevantní, ačkoliv se postupně snižuje, neboť banky vykazovaly v červnu 2015 zvýšení svých držeb zahraničního státního dluhu.

Individuální data bank v uživatelsky příznivém formátu lze nalézt zde.  

15-12-2015