The seminar Environmental Risk Measurement in Financial Institutions is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements.
Seminář je zaměřen na praktické aspekty měření environmentálních rizik v bankách a dalších finančních institucích. V úvodní části je představen kontext problematiky, vč. členění environmentálních rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky.
Následně jsou posluchači seznámeni s principy, předpoklady i jednotlivými metodami pro měření environmentálních rizik – jedná se o modelování budoucího vývoje, stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy ukazatele nebo zohlednění v ratingu. Seminář se dále zabývá regulatorními požadavky vyplývajícími z CRR 3, CRD 6 a dalších dokumentů. Seminář také popisuje nejčastější typy problémů, které měření environmentálních rizik typicky přináší. Samostatná kapitola je věnována tomu, jak prakticky nastavit stresové testování ve finančních institucích.
Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik a interním auditorům. Cenné informace poskytne také zaměstnancům velkých společností, které se měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvodu vlastních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.
1. Dopad environmentálních rizik na firmy a finanční instituce
2. Principy měření environmentálních rizik
3. Metriky
4. Rizikové segmenty
5. Zdroje dat a problémy s nimi spojené
6. Principy konstrukce klimatických modelů
7. Principy konstrukce emisních scénářů
8. Analýzy navazující na klimatické modely
9. Aplikace modelů v praxi
10. Regulatorní požadavky a očekávání
11. Řízení environmentálních rizik v bance