Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Otevřený seminář

Seminář Měření environmentálních rizik ve finančních institucích je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty měření environmentálních rizik v bankách a dalších finančních institucích. V úvodní části je představen kontext problematiky, vč. členění environmentálních rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky. Seminář se následně zabývá principy, předpoklady a použitím jednotlivých metod měření environmentálních rizik, ať již se jedná o modelování budoucího vývoje a stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy ukazatele pro vystavení bank environmentálním rizikům nebo zohlednění v ratingu. V rámci semináře jsou představeny i relevantní regulatorní požadavky/očekávání a problémy, se kterými se lze při měření environmentálních rizik setkat.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik a interním auditorům. Cenné informace poskytne také zaměstnancům velkých společností, které se měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvodu vlastních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.


 

Obsah semináře

1.    Dopad environmentálních rizik na firmy a finanční instituce
2.    Principy měření environmentálních rizik
3.    Metriky
4.    Rizikové segmenty
5.    Zdroje dat a problémy s nimi spojené
6.    Principy konstrukce klimatických modelů
7.    Principy konstrukce emisních scénářů
8.    Analýzy navazující na klimatické modely
9.    Aplikace modelů v praxi
10.    Regulatorní požadavky a očekávání
11.    Řízení environmentálních rizik v bance
 

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF