Nabídka  

Seminars

Seminar application IRRBB Audit Bank Strategy Management Course Banking Regulations in a Nutshell Basel II CRD IV: Basel III Implementation in the EU CCR and CVA Securities and Derivatives Controlling in Practice Control for Financial Institutions Credit Scoring CRR 3 / CRD 6 and Other News in Banking Regulation CRR 3 / CRD 6 in Detail CVA (Credit Valuation Adjustment) Impacts of Climate Change and their Solutions Effective Reporting ESG and Green Finance ESG in Financial Institutions: Practical Experience and New Regulatory Challenges ESG Risks and their Audit Finance for Non-Financial Managers Financial Derivatives Financial Mathematics Fundamental Review of Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on Loan Origination and Monitoring ICAAP, ILAAP, Pilar 2 and Stress Testing IFRS 9 – Impairments under the New Standard IRB in Practice Internal Rating Based (IRB) Approach Commodity Derivatives Credit Derivatives Credit Value at Risk Creation of the Qualitative Future Scenarios GHG Emissions Measurement and Carbon Footprint Calculation Environmental Risk Measurement in Financial Institutions Credit Risk Measurement Model Risk Non-Financial Reporting According to CSRD, ESRS and GAR Option Pricing Operational Risk Operational Risk in Practice Preparation for SREP alias Supervision in Practice Rating and Scoring Risk-Based Pricing Concentration risk Liquidity Risk Weather Risk Risk appetite Assets and Liabilities Management - ALM ESG Risk Management: Executive Summary Financial Risks Management Credit Risk Management Project Risk Management Enterprise Risk Management – ERM Managing risks associated with AI models Securitization Silicon Valley Bank Solvency II: Executive Summary Stress Testing Market Risk Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB Value at Risk Rise and fall of Lehman Brothers
Credit Value at Risk

Credit Value at Risk

The seminar Credit Value at Risk (Credit VaR) is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje jednotlivé přístupy (modely) pro výpočet kreditního Value at Risk včetně souvisejícího zpětného a stresového testování. Seminář poskytuje přehled přístupů pro měření kreditního rizika portfolia aktiv, např. metodu KMV Portfolio Manager, jednofaktorové a vícefaktorové modely, CreditMetrics a Credit Risk+. Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování.

Pro koho je určen

Seminář je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni.


 

Obsah semináře

  1. Metodické východisko – Mertonův model
  2. KMV Portfolio Manager
  3. Principy tvorby portfoliových modelů
  4. Jednofaktorové a vícefaktorové modely
  5. CreditMetrics
  6. Credit Risk +
  7. Kopula funkce
  8. Redukované modely kreditního rizika
  9. Srovnání různých typů modelů
  10. Výpočty na reálných datech

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 

Kromě semináře Kreditní Value at Risk, který je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni, nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.

[Back]