Nabídka  

Seminars

Seminar application IRRBB Audit Bank Strategy Management Course Banking Regulations in a Nutshell Basel II CRD IV: Basel III Implementation in the EU CCR and CVA Securities and Derivatives Controlling in Practice Control for Financial Institutions Credit Scoring CRR 3 / CRD 6 and Other News in Banking Regulation CRR 3 / CRD 6 in Detail CVA (Credit Valuation Adjustment) Impacts of Climate Change and their Solutions Effective Reporting ESG and Green Finance ESG in Financial Institutions: Practical Experience and New Regulatory Challenges ESG Risks and their Audit Finance for Non-Financial Managers Financial Derivatives Financial Mathematics Fundamental Review of Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on Loan Origination and Monitoring ICAAP, ILAAP, Pilar 2 and Stress Testing IFRS 9 – Impairments under the New Standard IRB in Practice Internal Rating Based (IRB) Approach Commodity Derivatives Credit Derivatives Credit Value at Risk Creation of the Qualitative Future Scenarios GHG Emissions Measurement and Carbon Footprint Calculation Environmental Risk Measurement in Financial Institutions Credit Risk Measurement Model Risk Non-Financial Reporting According to CSRD, ESRS and GAR Option Pricing Operational Risk Operational Risk in Practice Preparation for SREP alias Supervision in Practice Rating and Scoring Risk-Based Pricing Concentration risk Liquidity Risk Weather Risk Risk appetite Assets and Liabilities Management - ALM ESG Risk Management: Executive Summary Financial Risks Management Credit Risk Management Project Risk Management Enterprise Risk Management – ERM Managing risks associated with AI models Securitization Silicon Valley Bank Solvency II: Executive Summary Stress Testing Market Risk Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB Value at Risk Rise and fall of Lehman Brothers
Managing Risks Associated with AI Models

Managing Risks Associated with AI Models 

The seminar Managing Risks Associated with AI Models is organized as an open seminar, which can be attended by employees from various companies, as well as an in-house seminar, i.e., a seminar organized for the client's employees and tailored to their requirements.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku řízení rizik plynoucích z používání AI a ML modelů. Účastníci se seznámí s hlavními principy a nástroji pro hodnocení výkonnosti, spolehlivosti, stability a interpretovatelnosti výsledků těchto modelů. Seminář není koncipován jako teoretické cvičení, ale jako prakticky použitelný návod, který umožní efektivně snižovat rizika plynoucích z používání AI a ML modelů.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům z oblasti řízení rizik, datové analytiky, interní validace a auditu, kteří se zabývají vývojem, testováním, schvalováním a implementací modelů nejen v bankách a dalších finančních institucích, ale i v jakékoli firmě, která používá AI modely.


 

Obsah semináře

Součástí bude vysvětlení hlavních rozdílů mezi tradičními statistickými přístupy a moderními algoritmy ML/AI, včetně příkladů jejich aplikace v oblastech úvěrového, tržního a operačního rizika. Důraz bude kladen především na proces back-testingu a validace těchto modelů, testování stability výsledků, identifikaci chyb a posouzení schopnosti modelu reagovat na změny v datech.

Část semináře bude věnována i pohledu regulace nebo regulatorních orgánů (EBA, ECB) na využití a validaci modelů založených na ML/AI, včetně aspektů modelového rizika, správy dat a dokumentace.

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Back]