The seminar Value at Risk is organized as an open seminar for employees from different institutions and also as an in-house seminar organized for employees of clients with tailor made requirements.
Seminář popisuje detailně metodiku Value at Risk včetně variant jejího výpočtu (historická simulace, metoda kovarianční matice a Monte Carlo simulace). Seminář se také zabývá způsobem zpětného testování Value at Risk. Kromě toho se účastník seznámí s dalšími, méně častými, mírami rizika (Expected Shortfall, Cash flow at Risk, Profit at Risk apod.). Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování. Součástí semináře je procvičení výpočtů VaR a realizace stresových scénářů pomocí specializovaného softwaru.
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kvantifikací finančních rizik, a to jak ve finančních institucích, tak ve výrobních podnicích.
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.
Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc® Market, který je možné využít pro výpočet Value at Risk.