Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG ve finančních institucích: Praktické zkušenosti a nové regulatorní výzvy ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Řízení rizik spojených s AI modely Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
Řízení rizik spojených s AI modely

Řízení rizik spojených s AI modely

Seminář Řízení rizik spojených s AI modely je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých společností, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku řízení rizik plynoucích z používání AI a ML modelů. Účastníci se seznámí s hlavními principy a nástroji pro hodnocení výkonnosti, spolehlivosti, stability a interpretovatelnosti výsledků těchto modelů. Seminář není koncipován jako teoretické cvičení, ale jako prakticky použitelný návod, který umožní efektivně snižovat rizika plynoucích z používání AI a ML modelů.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům z oblasti řízení rizik, datové analytiky, interní validace a auditu, kteří se zabývají vývojem, testováním, schvalováním a implementací modelů nejen v bankách a dalších finančních institucích, ale i v jakékoli firmě, která používá AI modely.


 

Obsah semináře

Součástí bude vysvětlení hlavních rozdílů mezi tradičními statistickými přístupy a moderními algoritmy ML/AI, včetně příkladů jejich aplikace v oblastech úvěrového, tržního a operačního rizika. Důraz bude kladen především na proces back-testingu a validace těchto modelů, testování stability výsledků, identifikaci chyb a posouzení schopnosti modelu reagovat na změny v datech.

Část semináře bude věnována i pohledu regulace nebo regulatorních orgánů (EBA, ECB) na využití a validaci modelů založených na ML/AI, včetně aspektů modelového rizika, správy dat a dokumentace.

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]