POZVÁNKA V PDF
Seminář je zaměřený na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby kurzů cizích měn, úrokových sazeb, cen akcií a komodit). Účastníci si osvojí pravidla postupu při identifikaci rizik a také principy oceňování různých tržních nástrojů. Seznámí se s metodami pro měření a řízení tržních rizik, jako je např. otevřená pozice, gapová analýza, VaR a expected shortfall, backtesting a stress testing či zajištění finančními deriváty.
Součástí semináře je rovněž diskuse kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktických aspektů jejich implementace. V neposlední řadě jsou také probírány kapitálové požadavky k tržnímu riziku a s nimi související regulace.
Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.