Chytře na rizika  

CADCalc® Credit

Software pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu 

Regulatorní pravidla upravující oblast řízení rizik v bankách stanovují přístupy k výpočtu regulatorního kapitálového požadavku ke krytí kreditního rizika. Tato pravidla jsou zakotvena v dokumentu Basel II, který má doporučující charakter a z něj vyplývajících směrnicích Evropské Unie, které se touto problematikou zabývají. Jedná se o směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU 2006/48/ES a 2006/49/ES. Tato zákonná úprava je pro Českou republiku jakožto členský stát EU závazná a je v českém právním řádu zakotvena Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. (resp. Vyhláškou č. 282/2008 Sb.). Dle nových regulatorních pravidel zavedly banky sofistikovanější metody výpočtu kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. V souvislosti s tím se objevuje potřeba softwarového řešení výpočtu kapitálového požadavku. Řešením je software CADCalc® Credit.

K čemu slouží CADCalc® Credit?

Výpočty dle Pilíře 1 (kapitálový požadavek – KP)

  • Výpočet KP ke kreditnímu riziku k portfoliu úvěrů a dalších aktiv dle standardizovaného přístupu (STA) a/nebo interního modelu (FIRB i AIRB)
  • Výpočet KP pro uživatelem definovatelná subportfolia nebo jednotlivá aktiva
  • Porovnání výše KP se skutečnou výší drženého vlastního kapitálu
  • Výpočet výše očekávané ztráty
  • Analýza portfolia z hlediska jeho rizikovosti a objemu nutného kapitálu
  • Výpočet dopadu Credit Risk Mitigation (CRM) na výslednou výši KP
  • Dopad stresových scénářů na výši KP pro různá subportfolia
  • Sledování rizika koncentrace portfolia
  • Testování vyvíjených interních modelů a dopadu jejich potenciálního využití pro stanovení KP
  • Kontrola správnosti vstupních údajů a zobrazení případných chyb
  • Tvorba souvisejícího reportingu

Výpočty podle Pilíře 2 (ekonomický kapitál - EK)

  • Výpočet EK ke kreditnímu riziku na základě zobecněného IRB modelu
  • Nastavení požadované hladiny spolehlivosti pro výpočet EK
  • Dopad stresových scénářů na výši EK pro různá subportfolia
  • Tvorba souvisejícího reportingu

Výhody využití CADCalc® Credit

  • Velmi rychlá implementace
  • Možnost snadno měnit vstupní parametry výpočtu a následně analyzovat dopad na výši KP
  • Podpora více formátů vstupních dat
  • Kontrola vstupních dat
  • Řízený přístup do aplikace
  • Vysoká rychlost (zpracování tisíců expozic v řádu sekund)
  • Jednoduché ovládání

Komu je CADCalc® Credit určen

CADCalc® Credit je vhodný nástroj na výpočet, testování nebo verifikaci výše KP pro regulované kreditní instituce, které podléhají požadavkům Basel II pro řízení kreditního rizika. Je určen zejména:
  • specialistům na řízení rizik,
  • internímu i externímu auditu,
  • centrálním bankám.

Prezentace softwaru CADCalc® Credit

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci softwaru CADCalc® Credit.