Chytře na rizika  

FRTB – Fundamental Review of Trading Book

Seminář FRTB je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Účastníci semináře se seznámí se změnami v přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Tyto změny byly schváleny BCBS a jsou promítnuty do návrhu novely CRR. Během semináře bude diskutován standardizovaný model výpočtu KP, který je založen na metodách „Sensitivity-based method“, „Default risk charge“ a „Residual risk add-on“. Dále se seminář zaměří na interní model pro výpočet kapitálového požadavku založený na konceptu „Expected shortfall“. Závěr semináře je věnován vybraným ustanovením z návrhu novely CRR.

Pro koho je určen

Seminář je určen analytikům a manažerům tržního rizika, interním auditorům a pracovníkům compliance.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do FRTB
  2. FRTB dle BCBS - shrnutí konceptu
  3. Nový standardizovaný přístup k tržnímu riziku
  4. interní model k tržnímu riziku
  5. Návrh novelizace FRTB (BCBS)
  6. Implementace FRTB v rámci EU

Aktuální termín semináře