Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Value at risk

Value at Risk

Seminář Value at Risk je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář popisuje detailně metodiku Value at Risk včetně variant jejího výpočtu (historická simulace, metoda kovarianční matice a Monte Carlo simulace). Seminář se také zabývá způsobem zpětného testování Value at Risk. Kromě toho se účastník seznámí s dalšími, méně častými, mírami rizika (Expected Shortfall, Cash flow at Risk, Profit at Risk apod.). Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování. Součástí semináře je procvičení výpočtů VaR a realizace stresových scénářů pomocí specializovaného softwaru.

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kvantifikací finančních rizik, a to jak ve finančních institucích, tak ve výrobních podnicích.

 

Obsah semináře

  1. Definice a užití Value at Risk
  2. Výpočetní metody Value at Risk
  3. Back testing
  4. Stress testing
  5. Jiné míry rizika
  6. Koherentní míra rizika
  7. Aplikace Value at Risk
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

 

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc® Market, který je možné využít pro výpočet Value at Risk.
[Zpět]