Chytře na rizika  
systém na řízení OR

Systém pro měření a řízení operačního rizika

Operační riziko patří k nejhůře uchopitelným finančním rizikům, protože může být způsobeno mnoha různými příčinami: selháním lidského faktoru, technologií, IT systémů i přírodními katastrofami. Z tohoto důvodu je k zodpovědnému řízení operačního rizika nezbytné také znát strukturu událostí operačního rizika a výši ztrát z nich plynoucích. V souvislosti s regulatorními opatřeními známými pod názvy Solvency II a Basel II přicházejí i pravidla pro identifikaci (sběr), měření a řízení operačního rizika.

V souvislosti s řízením operačního rizika řešíte jistě nejrůznější otázky, mezi které patří:
  • nedostatek dat pro řízení operačního rizika
  • náročnost procesu zpracování existujících událostí operačního rizika
  • nedostatek pracovních kapacit
  • změny vnitropodnikových postupů
  • aplikace nové metodiky pro řízení operačního rizika
  • vyhodnocení efektivity pojištění
  • nastavení a testování plánu kontinuity podnikání
  • stanovení optimálního objemu investic do preventivních opatření
  • složitá orientace v regulatorních pravidlech
Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí vytvoření systému pro měření a řízení operačního rizika dle potřeb klienta.

Co může software zahrnovat?

Vytvořený software může sloužit ke sběru informací nezbytných pro komplexní měření a řízení operačního rizika a pro jejich následné zpracování a skládal by se z několika modulů. Níže uvádíme seznam modulů, které by mohl systém na měření a řízení operačního rizika obsahovat. Každý modul je určen k pokrytí jiné oblasti měření a řízení operačního rizika.

 Navrhované moduly

Modul „Sběr událostí operačního rizika"

Tento modul slouží k zaznamenávání událostí operačního rizika jako jsou chybné úkony zaměstnanců, přírodní katastrofy, výpadky systémů apod. Události se zaznamenávají intuitivně do předdefinovaných kategorií, podle typu události a aktivity, při níž vznikly.

Modul Sběr událostí Vám nabízí:
  • možnost využití klasifikace událostí podle předdefinovaného číselníku umožňující snadnou orientaci v událostech a jejich analýzu
  • možnost využití nápovědy pomáhající správně vyplnit hlášení o škodě kontrola správnosti a úplnosti záznamů
  • možnost následné revize a opravy záznamů 
  • sledování duplicit záznamů
  • sledování vývoje události
  • sledování kompenzací vzniklých škod (věcné propojení s modulem Pojištění)
  • archivace záznamů pro účely auditu
  • možnost využití šablon (např. pro účely hlášení škodní události pojišťovně)  

 

Modul „Risk and Control Self Assessment" (RCSA)

Modul RCSA umožňuje expertům instituce hodnotit operační riziko (předpovídat četnosti a rozsah ztrát z jednotlivých operačních rizik), tyto odhady uchovávat a automaticky je porovnávat se skutečně vzniklými ztrátami. Výstup z tohoto modulu může sloužit jako podklad pro tvorbu scénářů možných budoucích ztrát z operačního rizika a pro tvorbu rezerv.

Modul RCSA umožňuje:
  • zadávání expertních odhadů počtu událostí a ztrát z nich plynoucích
  • archivace expertních odhadů (včetně historických)
  • automatické sledování limitů pro četnosti a rozsah ztrát - early warning
  • systém generování reportů  

Modul „Prevence" 

Modul umožňuje evidovat interní postupy a směrnice, které pomáhají předcházet událostem operačního rizika.

Jeho hlavními výhodami jsou:
  • evidence interních směrnic instituce upravujících oblast operačního rizika
  • snadná dostupnost interních směrnic, vyhledávání směrnic instituce (podle jednotlivých aktivit a typů ztrát)
  • automatická výstraha, pokud nejsou směrnice aktualizovány

 

Modul „Key Risk Indicators" (KRI) 

Modul KRI slouží k vytváření seznamu indikátorů upozorňujících na zvýšení operačního rizika. Ke každému indikátoru je definována sada limitů. Nárůst či pokles hodnot indikátorů nad či pod stanovený limit signalizuje, že by mohlo dojít ke zvýšení či snížení operačního rizika.

Funkcemi modulu KRI jsou především:
  • zadávání a archivace seznamu rizikových indikátorů
  • nastavení limitů u indikátorů
  • zadávání a archivace hodnot rizikových indikátorů a jejich porovnání s nastavenými limity - EWS
  • možnost rozšiřování a zužování seznamu rizikových indikátorů

Modul „Business Continuity Management"

Modul Business Continuity Management Vám pomůže zajistit vykonávání klíčových procesů v případě krize a umožní co nejrychlejší a nejlevnější návrat do běžného provozu společnosti.

Modul BCM umožňuje:
  • evidovat krizové a recovery plány (pro jednotlivé aktivity a typy událostí rizika)
  • vyhledávání krizových a recovery plánů (pro jednotlivé aktivity a typy událostí rizika)
  • sledování výsledků procvičování jednotlivých BC plánů
  • plánování a kontroly procvičování krizových plánů - early warning system

 

Modul „Pojištění" 

Modul Pojištění shromažďuje informace o pojistných smlouvách ve strukturované podobě a umožňuje rovněž snadné vyhledávání podle aktivit instituce a typů ztrát.

V modulu Pojištění můžete využít:
  • evidence pojistných smluv 
  • vyhledávání pojistných smluv
  • sledování efektivity pojištění

Modul „Analýza operačního rizika" 

Modul integruje údaje z výše uvedených modulů, umožňuje expertům analýzu vybraného typu operačního rizika a usnadňuje kvalifikované rozhodnutí o způsobu řízení rizika.

Přínos modulu Analýza operačního rizika spočívá v:
  • integraci údajů z předchozích modulů
  • vyhledávání informací o událostech operačního rizika (dle aktivity a typů událostí rizika)
  • snadné analýze informací o událostech operačního rizika

 

Export a reporting

Všechny moduly poskytují reporting v různých podobách a pro různé účely. Podoba reportingových sestav je vytvořena každému klientovi na míru.

Reporting umožňuje:
  • vytvářet souhrnný executive report
  • vytvářet standardizovaný report pro pracovníky úseku řízení rizik a další odborné útvary
  • vytvářet ad hoc report graficky znázornit rozložení událostí operačního rizika a RCSA export dat do *.xls, *.txt, *.pdf a dalších standardních formátů