Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Kreditní VaR

Kreditní Value at Risk

Seminář Kreditní Value at Risk je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje jednotlivé přístupy (modely) pro výpočet kreditního Value at Risk včetně souvisejícího zpětného a stresového testování. Seminář poskytuje přehled přístupů pro měření kreditního rizika portfolia aktiv, např. metodu KMV Portfolio Manager, jednofaktorové a vícefaktorové modely, CreditMetrics a Credit Risk+. Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování.

Pro koho je určen

Seminář je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni.

 

Obsah semináře

  1. Metodické východisko - Mertonův model
  2. KMV Portfolio Manager
  3. Principy tvorby portfoliových modelů
  4. Jednofaktorové a vícefaktorové modely
  5. CreditMetrics
  6. Credit Risk+
  7. Kopula funkce
  8. Redukované modely kreditního rizika
  9. Srovnání různých typů modelů

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

 

Kromě semináře Kreditní Value at Risk, který je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni, nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:


Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.
[Zpět]