Vytvoření systému pro řízení finančních rizik
Spolu s klientem spolupracujeme na vytvoření nového či vylepšení již zavedeného systému řízení rizik. Výstupem naší spolupráce jsou konkrétní postupy a metodiky aplikovatelné na řízení kreditního, tržního, operačního (provozního) rizika a rizika likvidity, případně na dílčí úkoly spojené s řízením financí.
Na projektech pracujeme především samostatně, dílčí výstupy diskutujeme na společných schůzkách s klientem. Během projektu dbáme na to, aby konečný výstup zcela odpovídal potřebám klienta, byl jednoznačný a aplikovatelný v rozumném čase a s přiměřenými náklady.
Výhody spolupráce:
-
Naše znalosti jsou zárukou odborného a konzistentního přístupu k problematice.
-
Doplníme chybějící kapacity na bázi dlouhodobé spolupráce nebo jen krátkodobého dílčího úkolu.
-
Výstupy dodáme včas a v dohodnutém rozsahu, výstupy jsou srozumitelné a okamžitě aplikovatelné.
-
Náš úspěch se měří úspěchy našich klientů.
Nabízíme poradenské služby v následujících oblastech:
Vytvoření systému pro měření a/nebo řízení rizika:
kreditního, tržního, likvidního, pojistného, operačního a počasí
Součástí systému řízení rizik jsou následující činnosti. Advanced Risk Management nabízí asistenci jak při nastavení systému, tak při jeho dílčím zlepšování:
-
identifikace rizik a vytvoření mapy rizik,
-
vytvoření modelů pro měření identifikovaných rizik,
-
monitoring rizik,
-
pomoc při nastavení interních procesů nutných pro řízení rizik (dodržování limitů, schvalovací procesy apod.),
-
nastavení reportingu.
Pomoc při formulaci a sepsání interních směrnic ve finanční oblasti
Některé aktivity se ve společnostech provádějí na principu „protože se to tak léta dělá“, tzn. bez podpory v interních předpisech a bez dokumentace. Pro udržení kontinuity daného procesu je ale třeba činnost zasadit do konceptu ostatních činností, či cílů společnosti a popsat ji v interních předpisech. Společnost své služby nabízí všude tam, kde z kapacitních důvodů není možné se interním směrnicím dostatečně věnovat. Spolupráce s námi probíhá na následující bázi:
-
na společné schůzce s klientem definujeme rozsah dané činnosti,
-
v případě, že dokumentace existuje, pak ji aktualizujeme, zdokonalíme či doplníme,
-
v případě, že dokumentace neexistuje, pak ji na základě našich zkušeností a rozhovorů s odpovědnými pracovníky vytvoříme,
-
vytvořená dokumentace je zpracována do odpovídajících detailů, výstup je vždy zcela srozumitelný.
Implementace Basel II, Basel III a Solvency II
ARM má dlouholetou zkušenost s implementací regulatorních opatření do systému řízení rizik ve finančních institucích. V oblasti zavádění regulací Basel II, Basel III a Solvency II nabízí následující služby:
Basel II
- nastavení řízení tržního, kreditního a operačního rizika dle příslušné právní úpravy regulátora
- nastavení modelů pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu, tržnímu a operačnímu riziku
- pomoc při implementaci procesů, reportů a aplikací vyvinutých v rámci Basel II do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí finanční instituce
- podpora při měření kreditních, tržních a operačních rizik v rámci Pilíře 2
- komplexní podpora při implementaci IRB přístupu a/nebo AMA přístupu
Basel III
Implementace požadavků Basel III na:
- kapitál a kapitálovou přiměřenost (zvýšení kapitálu pro sekuritizace, resekuritizace, vybrané položky obchodní knihy a pro kreditní riziko protistrany)
- pákový poměr
- proticykličnost (pravidla pro nastavení a tvorbu proticyklických polštářů)
- minimální likviditu (nastavení monitorovacích nástrojů)
Solvency II
Implementace regulace Solvency II:
- výpočty solventnosti (kapitálové přiměřenosti)
- vytvoření interního modelu
- analýza finančních rizik a vytvoření modelů pro jejich řízení
- analýza pojistných rizik, výpočet pojistného
- analýza oceňování zajištění
- výpočet technických rezerv
- analýza oceňování finančních aktiv
- vytvoření směrnic pro řídící a kontrolní systém
- zavedení principů odměňování
Vytvoření interního modelu
ARM má velmi silný tým analytiků se zkušenostmi s tvorbou matematicko-statistických modelů pro řízení rizik:
- kreditní riziko (vytvoření scoringových funkcí a interních ratingů)
- operační riziko (AMA modely)
- tržní riziko (madel VaR a další interní modely navržené ve spolupráci s klientem)
Advanced Risk Manangement dále nabízí spolupráci při tvorbě vlastních interních modelů, a to ať pro finanční řízení, tak pro řízení v dalších oblastech – oblast výroby, marketingu apod.