Riziko likvidity
Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí své služby v oblasti rizika likvidity finančním i nefinančním společnostem.
V oblasti rizika likvidity nabízíme také odborná
školení, a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní řízení rizika likvidity můžete využít softwaru
CADCalc® Market.
Nabídka pro finanční instituce
Identifikace rizika likvidity
- Analýza obchodního modelu
- Identifikace možných zdrojů rizika likvidity s ohledem na obchodní model
Měření rizika likvidity
- Odhad odlivu pasiv v případě nastání krize likvidity
- Návrh/ověření postupu pro stanovování minimálního objemu likvidních aktiv
- Modely skutečné splatnosti a objemu aktiv a pasiv (i podrozvahových položek)
- Vytvoření návrhu stresových scénářů
- Analýza dopadu stresových scénářů
- Návrh/posouzení metodiky tvorby rizikových indikátorů sloužících k signalizaci nárůstu rizika likvidity
Stresové testování
- Analýza potenciálních zdrojů a rychlosti odlivu/přílivu finančních prostředků v případě krize
- Analýza závislosti banky na mezibankovním trhu a míry koncentrace na straně pasiv
- Vytvoření návrhů stresových scénářů pro krizové situace s cílem modelovat situace, které nelze běžně v bance očekávat:
- firm-specific scenarios – faktory ovlivňující pouze banku (např. náhlý odliv klientských vkladů v důsledku poklesu ratingu banky)
- market stress scenarios – faktory způsobující obecnou (systémovou) krizi likvidity (např. nemožnost konverze domácí měny na cizí měnu v případě krize trhu)
- kombinace obou typů scénářů
- Analýza dopadu stresových scénářů, tj. testování odolnosti banky
Rizikové indikátory a limity
- Návrh/revize metodiky výběru rizikových indikátorů sloužících k signalizaci nárůstu rizika likvidity (tzv. Early Warning Indicators)
- Návrh/revize metodiky nastavování limitů pro řízení rizika likvidity, a to jak v jednotlivých měnách, tak i celkově (pro všechny měny dohromady), zejména:
- limitů vztahujících se k maximálnímu přípustnému nesouladu cash flow v jednotlivých časových pásmech u gapové analýzy
- limitů založených na statických veličinách (např. poměr rychle likvidních aktiv a rychle likvidních pasiv)
- Nastavení monitorovacího procesu pro vývoj likvidní pozice prostřednictvím soustavy nastavených limitů
Pohotovostní plány pro řízení rizika likvidity
- Analýza procesu sledování vývoje likvidní pozice (zdroje dat, limity, frekvence měření, způsob reportování apod.)
- Návrh plánu stanovujícího postupy pro zvládnutí krize likvidity (co se má v případě krize udělat a kdo to má udělat)
- Nezávislé posouzení pohotovostních plánů pro případ krize likvidity (povědomí zaměstnanců, pravomoci a odpovědnosti, postupy pro řešení krize likvidity apod.) a analýza jejich proveditelnosti na základě výsledků stresového testování
Řízení rizika likvidity
- Ověřování postupů pro měření a řízení rizika likvidity (operativní vs. strategické řízení) v jednotlivých měnách, zahrnující posouzení:
- zdrojů dat
- technické realizace měření rizika likvidity v jednotlivých měnách (použitého nástroje a způsobu zahrnutí jednotlivých aktiv a pasiv)
- organizačního uspořádání řízení likvidity
- soustavy rizikových indikátorů
- systému limitů
- pohotovostních plánů (tj. strategií pro okamžité řešení krize likvidity)
- dokumentace systému/strategie řízení rizika likvidity
- výstupů vytvářených rámci reportingu
- způsob využívání zpráv z reportingu pro rozhodování
- Doporučení dalších kroků na odstranění případných nedostatků nebo zefektivnění řízení rizika likvidity
Soulad s bankovní regulací
- Vypracování/aktualizace ICAAP pro riziko likvidity
- Podpora při měření rizika likvidity v rámci Basel III:
- metodika stanovení a výpočet ukazatele krátkodobé likvidity (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
- metodika stanovení a výpočet ukazatele střednědobé likvidity (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
- posouzení tzv. monitorovacích nástrojů (nesoulad ve splatnostech, koncentrace zdrojů financování, dostupná aktiva, tržní ukazatele)
- Návrh podoby reportingu o stavu a vývoji rizika likvidity v čase
- Pomoc při implementaci procesů, reportů, aplikací v rámci Basel II/III do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí banky
ILAAP (Internal Liquidity Adequecy Assesment Process)
-
Analýza aktuálního stavu řízení likvidity
-
Návrh/posouzení metodiky pro ILAAP
-
Výpočty LCR a NSFR
-
Stanovení Liquidity Buffer
-
Vytvoření pohotovostních plánů, revizí jejich dokumentace
Nabídka pro nefinanční instituce
Měření rizika likvidity
-
Návrh metodik pro:
-
Podpora při vytváření modelů
-
Posouzení dat využívaných pro predikci minimálního objemu likvidních aktiv, například:
Řízení rizika likvidity a nastavení limitů
- Návrh metodiky pro:
- operativní řízení likvidity – řízení minimálního objemu likvidních aktiv na základě sladění peněžních toků (vytvoření mapy cash flow) a minimalizace nákladů na financování
- strategické řízení likvidity – minimalizace nákladů na financování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
- Analýza stávajícího procesu řízení rizika likvidity, zejména:
- posouzení správnosti a úplnosti interních směrnic pro řízení rizika likvidity (včetně stanovení minimálního zůstatku běžného účtu)
- a návrh jejich případných úprav
- Posouzení/vytvoření pravidel postupu pro případ nedostatku likvidity