Model Risk
V současné době společnosti využívají velké množství různých matematických, statistických nebo expertních modelů k tomu, aby podpořily svoje podnikání. Používání modelů má ale i svoje rizika – může totiž, v případě nesprávného fungování modelu anebo nesprávné interpretace jeho výstupů, vést k značné finanční ztrátě způsobené špatným rozhodnutím (založeném na informacích poskytnutých modelem). Potenciální ztráta spojená s využíváním modelů se obvykle označuje jako riziko modelu. S narůstajícím vlivem modelů roste i důležitost tématu „riziko modelu“, jeho měření a řízení. Požadavek na implementaci systému pro řízení modelového rizika je často formulován nejen vlastníky nebo managementem společnosti, ale v bankovnictví i regulátory.
ARM vám nabízí poradenské služby zaměřené na řízení rizika modelu a související oblasti.
Nabízené služby:
Návrh/posouzení interní metodiky pro řízení rizika modelu
Pomůžeme vám sestavit interní metodiku pro řízení rizika modelu, jejímiž součástmi typicky budou:
- definice, co má být chápáno jako „model“,
- klasifikace modelů (určení typu modelu),
- procesy řízení rizika modelu (v průběhu životního cyklu jednotlivých typů modelů),
- pravidla a kritérií pro hodnocení:
- relativní důležitosti užívaných modelů (z pohledu velikosti portfolia, typu a frekvence podporované aktivity atd.),
- kvantitativního dopadu chyb modelu (např. kvantifikace pravděpodobnosti chyby, průměrného dopadu chyby modelu a očekávaného počtu aplikací modelu),
- velikost rizika modelu pro jednotlivé typy modelů,
- definice limitních hodnot pro jednotlivá kritéria (např. v podobě „semaforu“ pro manažerská rozhodnutí),
- seznam možných nápravných opatření při překroční limitních hodnot,
- správa modelů, zejména definice rolí a odpovědností,
- nastavení reportovacích pravidel.
Specializované workshopy a ad-hoc konzultace během přípravy metodiky řízení rizika modelu
- Seznámení s možnými přístupy k identifikaci, měření a řízení rizika modelu
- Diskuse specifických otázek souvisejících s konkrétními modely klienta
- Vyjasnění regulatorních požadavků (pokud nějaké existují)
- Poskytnutí komentářů a expertního názoru během přípravy metodiky
Technická podpora při zavádění softwaru podporující řízení rizika modelu
Poskytujeme následující služby v oblasti technické podpory, týkající se
- nákupu a implementaci existujícího softwarového řešení:
- pomoc při přípravě kontrolního seznamu, který bude popisovat minimální potřeby pro fungování softwaru a požadované funkcionality,
- příprava funkční specifikace funkcionalit, které nejsou obsaženy v dodávaném řešení,
- podpora pro projektový management,
- nebo vývoje softwarového řešení na míru:
- příprava detailní funkční specifikace softwaru s cíli:
- hladký vývoj softwaru,
- dodržení stanoveného časového harmonogramu,
- zahrnutí všech požadovaných funkcionalit (např. workflow související s vývojem, validací, schvalováním, implementací, testování a užíváním modelu; shromažďování související modelové dokumentace),
- srozumitelné řízení vývoje nástroje (např. programátoři plně rozumí technickým požadavkům a nepotřebují rozumět vnitřní logice řízení rizik; experti klienta mají podklad pro sledování vyvinutých funkcionalit)
- příprava testovacích scénářů (uživatelských testů),
- provedení scénářů uživatelského testování,
- podpora při projektovém managementu.