Chytře na rizika  
Model Risk

Model Risk

Otevřený jako open seminář 

V současné době využívá mnoho společností (např. banky, energetické společnosti, telekomunikace, automotive apod.) různé matematické, statistické nebo expertní modely k tomu, aby podpořily svoje podnikání. Modely mohou nejenom zvýšit efektivitu díky rychlejšímu rozhodování, snížení nákladů a zjednodušení komplexních problémů, ale také zvýšit objektivitu učiněných rozhodnutí.

Na druhou stranu užívání modelů může potenciálně přispět ke vzniku ztráty způsobené rozhodnutím učiněným na základě nesprávných nebo nesprávně využitých výstupů těchto modelů.  Potenciální ztráta spojená s využíváním modelů se obvykle označuje jako riziko modelu.

S narůstajícím vlivem modelů na mnoho rozličných procesů narůstá i důležitost tématu „riziko modelu“, jeho měření a řízení. Požadavek na implementaci systému pro řízení modelového rizika je často formulován nejen vlastníky nebo managementem společnosti, ale v bankovnictví i regulátory.

ARM vám nabízí poradenské služby zaměřené na řízení rizika modelu a související oblasti.

Nabízené služby:

Vývoj / nezávislé posouzení interní metodiky pro řízení rizika modelu

ARM vám může pomoci s:

  • definicí toho, co má být chápáno jako „model“
  • klasifikací modelů (určení typu modelu, např. statistické/expertní modely, interní/externí modely)
  • definicí procesů řízení rizika modelu v průběhu životního cyklu jednotlivých typů modelů
  • nastavením pravidel a kritérií pro hodnocení:
    • relativní důležitosti každého užívaného modelu (z pohledu velikosti portfolia, typu a frekvence podporované aktivity atd.)
    • kvantitativního dopadu chyb modelu (např. kvantifikace pravděpodobnosti chyby, průměrného dopadu chyby modelu a očekávaného počtu aplikací modelu)
    • velikost rizika modelu pro jednotlivé typy modelů
  • definice limitních hodnot pro jednotlivá kritéria (např. v podobě „semaforu“ pro manažerská rozhodnutí) a seznam možných nápravných opatření
  • správa modelů, zejména definice rolí a odpovědností
  • nastavení reportovacích pravidel

Nahoru

Specializované workshopy a ad-hoc konzultace během přípravy metodiky řízení rizika modelu

ARM vám nabízí:

  • úvod do možných přístupů k identifikace, měření a řízení rizika modelu
  • diskuse specifických otázek souvisejících s konkrétními modely klienta
  • vyjasnění regulatorních požadavků (pokud nějaké existují)
  • poskytnutí komentářů a expertního názoru během přípravy metodiky

Nahoru

Technická podpora během zavádění softwaru v případě nákupu a implementace existujícího softwarového řešení

ARM vám může pomoci s:

  • pomoc při přípravě kontrolního seznamu, který bude popisovat minimální potřeby pro fungování softwaru a požadované funkcionality
  • příprava funkční specifikace funkcionalit, které nejsou obsaženy v dodávaném řešení
  • podpora pro projektový management

Nahoru

Technická podpora během zavádění softwaru v případě vývoje na míru

ARM vám může pomoci s:

  • příprava detailní funkční specifikace softwaru s cílem:
    • zajistit hladký vývoj softwaru z hlediska stanoveného časového harmonogramu
    • zahrnutí všech funkcionalit požadovaných klientem (např. workflow související s vývojem, validací, schvalováním, implementací, testování a užíváním modelu; shromažďování související modelové dokumentace)
    • umožnit srozumitelné řízení vývoje nástroje (např. programátoři plně rozumí technickým požadavkům a nepotřebují rozumět vnitřní logice řízení rizik; experti klienta mají podklad pro sledování vyvinutých funkcionalit)
  • příprava testovacích scénářů (uživatelských testů)
  • provedení scénářů uživatelského testování
  • podpora při projektovém managementu

Nahoru