Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
FRTB

FRTB – Fundamental Review of the Trading Book

Seminář FRTB je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Účastníci semináře se seznámí se změnami v přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Tyto změny byly schváleny BCBS a jsou promítnuty do novely CRR. Během semináře bude diskutován standardizovaný model výpočtu KP, který je založen na metodách „Sensitivity-based method“, „Default risk charge“ a „Residual risk add-on“. Dále se seminář zaměří na interní model pro výpočet kapitálového požadavku založený na konceptu „Expected shortfall“. Závěr semináře je věnován vybraným ustanovením z novely CRR.

Pro koho je určen

Seminář je určen analytikům a manažerům tržního rizika, interním auditorům a pracovníkům compliance.


 

Obsah semináře

  1. FRTB – shrnutí konceptu
  2. Nový standardizovaný přístup k tržnímu riziku
  3. Zjednodušený standartizovaný přístup
  4. Interní modelový přístup k tržnímu riziku
  5. Ostatní dokumenty

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]