Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Stresové testování

Stresové testování

Seminář Stresové testování je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje stresové testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorbu scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům řízení rizik a interního auditu bank a pojišťoven.

 

Obsah semináře

  1. Principy stresového testování
  2. Stress-testing tržního rizika
  3. Stress-testing kreditního rizika
  4. Stress-testing operačního rizika
  5. Stress-testing rizika likvidity
  6. Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika
  7. Komplexní stresové scénáře a jejich použití

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný
 

 

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro efektivní řízení tržního rizika.
[Zpět]