Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG ve finančních institucích: Praktické zkušenosti a nové regulatorní výzvy ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Řízení rizik spojených s AI modely Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
IRB v praxi

IRB v praxi

Seminář IRB v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Účastníci semináře se naučí, jak počítat kapitálový požadavek pro kreditní riziko IRB přístupem a jak zavést IRB přístup tak, aby byly splněny nejen kvantitativní, ale i kvalitativní požadavky na něj kladené. Mezi hlavní diskutovaná témata patří definice defaultu včetně stanovení materiality, rating a skóring klientů a také stanovení rizikových parametrů.

Seminář představí regulatorní požadavky pro oblast IRB – zejména EBA GL a ECB TRIM GL, které upřesňují požadavky v oblasti rizikových parametrů PD, LGD a CCF. Díky tomu, že je seminář založen na praktických zkušenostech získaných při zavádění IRB přístupu v bankách CEE regionu, budou diskutovány i praktické rady při implementaci jednotlivých požadavků.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především risk manažerům a  projektovým manažerům zodpovědným za implementaci IRB přístupu, pracovníkům interního auditu a compliance.


 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko v rámci CRD V
  2. Minimální kapitálové požadavky dle IRB přístupu
  3. Principy v praxi používaných modelů
  4. Odhady rizikových parametrů dle požadavků regulace
  5. Credit Risk Mitigation (CRM)
  6. Ekonomický pokles a Downturn LGD/CCF
  7. Praktický postup implementace IRB přístupu
  8. Žádost o používání IRB přístupu
  9. Use Test, Experience Test a požívání IRB přístupu pro řízení banky
  10. IRB přístup a Pilíř 3 (regulatorní reporting)
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]