Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře

ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře

Seminář ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem teoretické části semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, metodami identifikace rizik, výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Seminář se dále věnuje způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů a jejich plánování. Samostatná část semináře se zabývá stresovým testováním. Diskutována je i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity.

V praktické části semináře si představíme řízení kapitálu a měření výkonnosti banky z procesního pohledu, tzn. od vymezení odpovědnosti až po konečný reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědni za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a strategické plánování. Dále je určen interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Ekonomický kapitál, regulace, ICAAP a Pilíř 2
  2. Klasifikace rizik v rámci Pilíře 2
  3. Modely ekonomického kapitálu pro kreditní riziko
  4. Modely ekonomického kapitálu pro ostatní rizika
  5. Riziko likvidity a ILAAP
  6. Stresové testování
  7. Použití výstupů ICAAP a ILAAP pro řízení banky
  8. Pokyny ECB k ICAAP a ILAAP
  9. Řízení kapitálu a měření výkonnosti banky - ICAAP v praxi
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

RNDr. Martina Orsáková, Ph. D.

vedoucí oddělení Risk costs, RWA a ICAAP, Česká spořitelna, a. s.

Martina Orsáková je zodpovědná za vývoj a implementaci strategie ekonomického kapitálu. V  České spořitelně pracuje od roku 2001, kde vedla projekt Řízení operačního rizika. Aktuálně vede tým zodpovědný za výpočet opravných položek, kreditních rizikově vážených aktiv a řízení kapitálu podle ICAAP. Věnuje se rovněž lektorským činnostem v oblasti řízení rizik (např. Institute for International Research, Advanced Risk Management). Vystudovala ekonometrii a  matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

[Zpět]