Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
CCR a CVA

CCR a CVA

Seminář CCR a CVA je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

V úvodu semináře se účastníci seznámí s problematikou modelování a oceňování kreditního rizika, metodami měření a řízení kreditního rizika protistrany (CCR) a výpočtem výše budoucí expozice vůči protistraně. V další části semináře bude podrobně diskutován koncept Credit Valuation Adjustment (CVA), způsob jeho výpočtu a problémy spojené s realizací výpočtu v praxi. Během semináře budou účastníci seznámeni s měřením a řízením CCR a rizika CVA včetně výpočtu kapitálového požadavku.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen zejména specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Úvod do CCR a CVA 
  2. Modely kreditního rizika a oceňování kreditních instrumentů 
  3. Kreditní riziko protistrany (CCR) 
  4. Expozice vůči protistraně 
  5. Kapitálový požadavek k riziku ccr dle BASEL II 
  6. Standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku protistrany (SA CCR) dle CRR2 
  7. Zjednodušený SA-CCR dle CRR2 
  8. Koncept CVA 
  9. CVA a bankovní regulace 
  10. Nové kapitálové požadavky pro CVA
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.