Chytře na rizika  
CCR a CVA

CCR a CVA

Otevřený jako open seminář

Seminář CCR a CVA je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

V úvodu semináře se účastníci seznámí s problematikou modelování a oceňování kreditního rizika, metodami měření a řízení kreditního rizika protistrany (CCR) a výpočtem výše budoucí expozice vůči protistraně. V další části semináře bude podrobně diskutován koncept Credit Valuation Adjustment (CVA), způsob jeho výpočtu a problémy spojené s realizací výpočtu v praxi. Během semináře budou účastníci seznámeni s měřením a řízením CCR a rizika CVA včetně výpočtu kapitálového požadavku.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen zejména specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Úvod do CCR a CVA 
  2. Modely kreditního rizika a oceňování kreditních instrumentů 
  3. Kreditní riziko protistrany (CCR) 
  4. Expozice vůči protistraně 
  5. Kapitálový požadavek k riziku ccr dle BASEL II 
  6. Standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku protistrany (SA CCR) dle CRR2 
  7. Zjednodušený SA-CCR dle CRR2 
  8. Koncept CVA 
  9. CVA a bankovní regulace 
  10. Nové kapitálové požadavky pro CVA

Aktuální termín semináře

Pozvánka v PDF