Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Otevřený seminář

Seminář Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům. Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10, včetně výpočtu dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.


 

Obsah semináře

Část 1: IRRBB a regulatorní požadavky

  • Regulatorní požadavky na IRRBB
  • Předpoklady měření IRRBB 
  • Měření IRRBB 
  • Scénáře a stresové testování 
  • Řízení a kontrola IRRBB

Část 2: Behaviorální modelování


Část 3: Chystané regulatorní změny

  • Guidelines on IRRBB/CSRBB (EBA/GL/2022/14)
  • RTS on Supervisory outlier test (SOT) (EBA/RTS/2022/10)
  • RTS on Standardized approach (EBA/RTS/2022/09)

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]