Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG ve finančních institucích: Praktické zkušenosti a nové regulatorní výzvy ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fundamental Review of the Trading Book Green & Sustainable Finance Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Řízení rizik spojených s AI modely Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vzestup a pád Lehman Brothers
Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Otevřený seminář

Seminář Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům. 

Seminář se rovněž věnuje regulatorním požadavkům vyplývajícím z pokynů EBA k IRRBB a CSRBB (EBA/GL/2022/14), Nařízení EU 2024/857 věnujícího se standardizovanému přístupu a Nařízení EU 2024/856 upravujícího požadavky pro dohledový test odlehlých hodnot. V této části semináře je diskutován výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům ALM, financí, risk managementu, compliance a interního auditu.


 

Obsah semináře

Část 1: IRRBB a regulatorní požadavky

  • Úvod do IRRBB
  • Regulatorní požadavky na IRRBB
  • Předpoklady měření IRRBB 
  • Měření IRRBB 
  • Scénáře a stresové testování 
  • Řízení a kontrola IRRBB

Část 2: Behaviorální modelování

Část 3: Nové regulatorní dokumenty

  • Guidelines on IRRBB/CSRBB (EBA/GL/2022/14)
  • RTS on Supervisory Outlier Test (SOT)
  • RTS on Standardized Approach
  • ITS on IRRBB reporting

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný


 
[Zpět]